我国证券投资基金业绩持续性的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 图表目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外对基金业绩持续性研究的文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外对基金业绩持续性的研究 | 第10-12页 |
| ·国内对基金业绩持续性的研究 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| ·论文创新 | 第15-16页 |
| 2 证券投资基金业绩持续性研究的理论基础 | 第16-20页 |
| ·现代资产组合理论 | 第16-17页 |
| ·资本资产定价理论 | 第17-18页 |
| ·套利定价模型 | 第18页 |
| ·有效市场理论 | 第18-20页 |
| 3 证券投资基金业绩评估指标与方法 | 第20-28页 |
| ·衡量基金业绩指标的选取 | 第20-23页 |
| ·基于会计收益的基金业绩评价指标 | 第20-21页 |
| ·风险调整收益比率衡量指标 | 第21-23页 |
| ·三种风险调节指标的比较与选择 | 第23页 |
| ·证券投资基金业绩持续性的检验模型 | 第23-28页 |
| ·评价绝对业绩持续性的横截面回归模型 | 第24-25页 |
| ·评价性对业绩持续性的双向表分析法 | 第25-26页 |
| ·两种证券投资基金业绩模型的对比 | 第26-28页 |
| 4 证券投资基金业绩持续性的实证分析 | 第28-41页 |
| ·样本描述与数据说明 | 第28-32页 |
| ·样本的选取 | 第28页 |
| ·排序期与评估期的划分 | 第28-31页 |
| ·市场组合的构造 | 第31页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第31页 |
| ·数据来源 | 第31-32页 |
| ·分类证券投资基金两种收益率的比较 | 第32-35页 |
| ·证券投资基金业绩持续性的实证检验 | 第35-41页 |
| ·横截面回归分析法 | 第35-39页 |
| ·双向表分析法 | 第39-40页 |
| ·实证结果 | 第40-41页 |
| 5 主要结论与对策建议 | 第41-43页 |
| ·结论分析 | 第41页 |
| ·应用方面的建议 | 第41-42页 |
| ·论文局限性 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 A | 第47-85页 |
