货币供应量对我国股票市场影响的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目标与内容 | 第10-12页 |
| ·研究目标与框架 | 第10-11页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第11-12页 |
| ·论文创新与控制 | 第12页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第12-14页 |
| 第2章 货币政策对股票市场影响的理论综述 | 第14-21页 |
| ·货币供应量相关概念介绍 | 第14-15页 |
| ·货币政策对股票市场的影响机制 | 第15-18页 |
| ·货币供应量与股价指数关系的研究现状 | 第18-21页 |
| ·国外关于货币供应量与股价指数关系的研究现状 | 第18-19页 |
| ·国内关于货币供应量与股价指数关系的研究现状 | 第19-21页 |
| 第3章 货币政策与股价指数关系的模型体系 | 第21-31页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第21-22页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第22-25页 |
| ·VAR概念起源及发展 | 第22-23页 |
| ·VAR模型基本原理 | 第23-24页 |
| ·时间序列的协整检验 | 第24-25页 |
| ·向量误差修整模型(VECM) | 第25-26页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第26-28页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第28-31页 |
| 第4章 变量选取与数据处理 | 第31-38页 |
| ·变量选取及其意义 | 第31-32页 |
| ·样本区间划分与数据来源 | 第32页 |
| ·样本区间划分 | 第32页 |
| ·数据来源 | 第32页 |
| ·数据处理 | 第32-34页 |
| ·数据的描述性分析 | 第34-38页 |
| ·时间序列的统计学特征 | 第34-35页 |
| ·时间序列的描述性分析 | 第35-37页 |
| ·时间序列的相关性分析 | 第37-38页 |
| 第5章 货币供应量对股票市场影响的实证分析 | 第38-64页 |
| ·各时间序列的平稳性检验 | 第38-41页 |
| ·货币供应量与股价指数关系模型的估计与调整 | 第41-61页 |
| ·流通现金与沪深股指的关系分析 | 第41-43页 |
| ·活期存款与沪深股指的关系分析 | 第43-49页 |
| ·准货币与沪深股指的关系分析 | 第49-51页 |
| ·货币供应量全体指标与沪深股指的关系分析 | 第51-61页 |
| ·实证结果与应对策略 | 第61-64页 |
| ·实证结果 | 第61-62页 |
| ·应对策略 | 第62-64页 |
| 第6章 主要结论与未来展望 | 第64-66页 |
| ·主要结论 | 第64页 |
| ·未来展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
