基于隐性交易成本的期货市场交易策略研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-17页 |
| 各章符号索引 | 第17-20页 |
| 各章表格索引 | 第20-23页 |
| 各章图形索引 | 第23-25页 |
| 第一章 绪论 | 第25-41页 |
| ·研究范畴界定 | 第25-26页 |
| ·研究背景与意义 | 第26-33页 |
| ·研究的理论背景与意义 | 第26-27页 |
| ·研究的现实背景与意义 | 第27-33页 |
| ·研究内容与结构 | 第33-37页 |
| ·研究方法、数据来源与数据处理工具 | 第37-38页 |
| ·主要创新点 | 第38-41页 |
| 第二章 文献综述 | 第41-71页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·保证金设置相关研究 | 第41-48页 |
| ·初始保证金研究 | 第41-47页 |
| ·变动保证金研究 | 第47-48页 |
| ·冲击成本度量与影响因素研究 | 第48-54页 |
| ·冲击成本度量研究 | 第48-53页 |
| ·冲击成本影响因素研究 | 第53-54页 |
| ·期货市场无套利定价研究 | 第54-63页 |
| ·完全市场假设条件下的期货无套利定价 | 第56页 |
| ·不完全市场下的期货无套利定价 | 第56-63页 |
| ·期货市场逼仓风险研究 | 第63-67页 |
| ·期货逼仓风险国外研究 | 第63-66页 |
| ·期货逼仓风险国内研究 | 第66-67页 |
| ·已有研究不足及本文切入点 | 第67-71页 |
| 第三章 期货市场备用保证金需求分析 | 第71-109页 |
| ·引言 | 第71-72页 |
| ·备用保证金与其他保证金比较 | 第72-76页 |
| ·保证金相关概念 | 第72-73页 |
| ·备用保证金概念界定 | 第73页 |
| ·不同保证金概念间的相互关系 | 第73-75页 |
| ·设置备用保证金的关键点 | 第75-76页 |
| ·期货市场备用保证金回望期权模型 | 第76-79页 |
| ·回望期权模型概述 | 第76-77页 |
| ·持有期货空头头寸的备用保证金模型 | 第77-78页 |
| ·持有期货多头头寸的备用保证金模型 | 第78-79页 |
| ·期货市场备用保证金相关度量公式 | 第79-82页 |
| ·备用保证金及备用保证金比率度量公式 | 第79-81页 |
| ·安全资金杠杆倍数和安全资金使用率度量公式 | 第81-82页 |
| ·上海期货交易所铜和铝期货市场备用保证金实证研究 | 第82-103页 |
| ·样本数据及变量 | 第82-88页 |
| ·实证结果 | 第88-98页 |
| ·回溯测试 | 第98-103页 |
| ·基于备用保证金的投资资金管理策略分析 | 第103-105页 |
| ·本章小结 | 第105-109页 |
| 第四章 期货市场冲击成本及影响因素研究 | 第109-157页 |
| ·引言 | 第109-110页 |
| ·冲击成本概念及分类 | 第110-111页 |
| ·期货市场特征分析 | 第111-112页 |
| ·期货市场冲击成本模型 | 第112-120页 |
| ·期货市场冲击成本度量模型 | 第112-118页 |
| ·期货市场冲击成本影响因素模型 | 第118-120页 |
| ·上海期货交易所铜期货交易冲击成本实证研究 | 第120-137页 |
| ·样本数据及初步处理 | 第120-123页 |
| ·上海期货交易所铜期货实证结果 | 第123-137页 |
| ·沪深300 股指期货仿真交易冲击成本实证研究 | 第137-152页 |
| ·样本数据及初步处理 | 第137-143页 |
| ·沪深300 股指期货仿真交易实证结果 | 第143-152页 |
| ·基于冲击成本的大额指令执行策略分析 | 第152-153页 |
| ·本章小结 | 第153-157页 |
| 第五章 考虑隐性交易成本的期货无套利定价 | 第157-179页 |
| ·引言 | 第157-158页 |
| ·期货市场无套利定价模型 | 第158-163页 |
| ·基本假设及符号说明 | 第158-159页 |
| ·期货无套利定价区间模型 | 第159-163页 |
| ·顺逆价市场与正反向套利内在关系证明 | 第163-166页 |
| ·上海期货交易所铜期货市场无套利定价实证研究 | 第166-174页 |
| ·样本数据 | 第166-167页 |
| ·变量选择 | 第167-169页 |
| ·实证结果 | 第169-174页 |
| ·基于无套利定价的交易时机选择策略分析 | 第174-176页 |
| ·本章小结 | 第176-179页 |
| 第六章 期货市场逼仓风险识别方法研究 | 第179-201页 |
| ·引言 | 第179页 |
| ·逼仓风险综合指标设计 | 第179-182页 |
| ·阈值确定方法 | 第182-184页 |
| ·分位数阈值法 | 第183页 |
| ·固定阈值法 | 第183-184页 |
| ·上海期货交易所天然橡胶期货市场逼仓风险实证研究 | 第184-196页 |
| ·实证背景 | 第184-185页 |
| ·数据来源与预处理 | 第185-186页 |
| ·样本选取 | 第186-187页 |
| ·实证流程 | 第187-188页 |
| ·实证结果 | 第188-196页 |
| ·基于逼仓风险识别的市场风险应对策略分析 | 第196-199页 |
| ·本章小结 | 第199-201页 |
| 第七章 总结与展望 | 第201-207页 |
| ·论文主要工作与结论 | 第201-204页 |
| ·未来研究展望 | 第204-207页 |
| 附录 上海期货交易所铜铝锌指定交割仓库收费标准 | 第207-209页 |
| 参考文献 | 第209-216页 |
| 致谢 | 第216-220页 |
| 在读期间参加的科研项目情况 | 第220-222页 |
