基于因子分析法的证券投资基金绩效评价
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 导言 | 第7-13页 |
| (一) 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| (二) 国内外研究现状综述 | 第8-9页 |
| (三) 研究方法和思路 | 第9-10页 |
| (四) 本文所做的主要工作 | 第10-11页 |
| (五) 研究的创新点与局限性 | 第11-13页 |
| 一、证券投资基金的绩效和评价方法 | 第13-22页 |
| (一) 基金绩效评价的主要方法 | 第13-18页 |
| (二) 因子分析法 | 第18-19页 |
| (三) 基金绩效主要评价方法与因子分析法的比较 | 第19-20页 |
| (四) 基金绩效评估方法的综合评价 | 第20-22页 |
| 二、影响基金绩效的因素 | 第22-26页 |
| (一) 基金的收益风险 | 第22页 |
| (二) 基金经理的选择能力 | 第22-23页 |
| (三) 基金规模 | 第23-24页 |
| (四) 基金费用 | 第24-25页 |
| (五) 基金的投资风格 | 第25页 |
| (六) 基金的资产配置集中度 | 第25-26页 |
| 三、基于因子分析法的基金绩效实证 | 第26-40页 |
| (一) 指标体系的构建 | 第26-27页 |
| (二) 样本选取与数据描述 | 第27-34页 |
| (三) 无风险利率和市场基准的确定 | 第34-36页 |
| (四) 实证分析 | 第36-40页 |
| 结语 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 在学期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
