| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景与课题进展情况 | 第11-12页 |
| ·亚式期权简介 | 第12-14页 |
| ·分数布朗运动的特征及其性质 | 第14-15页 |
| ·行为金融学基本理论 | 第15-17页 |
| ·可得性启发法则 | 第15-16页 |
| ·锚定与调整启发式 | 第16页 |
| ·动量效应与反转效应 | 第16页 |
| ·羊群行为 | 第16-17页 |
| ·本文的研究意义及创新之处 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第二章 支付交易费的期权定价模型 | 第19-30页 |
| ·经典Black-Scholes 期权定价模型回顾 | 第19-25页 |
| ·模型的假设 | 第19-20页 |
| ·模型的简化及公式 | 第20-25页 |
| ·基于交易成本的期权定价模型综述 | 第25-29页 |
| ·Leland 的有交易成本的期权定价模型 | 第25-26页 |
| ·有交易成本的二项式期权定价模型 | 第26-27页 |
| ·考虑不同复制和对冲技术的有交易成本的期权定价 | 第27-28页 |
| ·有交易成本的期权定价的其它研究技术 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 支付交易费的亚式期权定价模型 | 第30-45页 |
| ·模型的基本假设 | 第30-31页 |
| ·模型的推导 | 第31-38页 |
| ·模型的求解与分析 | 第38-44页 |
| ·具有固定敲定价格的算术平均亚式期权 | 第38-39页 |
| ·具有浮动敲定价格的算术平均亚式期权 | 第39页 |
| ·具有固定敲定价格的几何平均亚式期权 | 第39-41页 |
| ·具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 时间标度与长记忆性对期权定价的影响 | 第45-49页 |
| ·收益率的标度特征 | 第45-46页 |
| ·时间标度与长记忆性对期权定价的影响 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |