SHIBOR期限结构研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-20页 |
| ·利率期限结构形成假说及实证检验 | 第13-14页 |
| ·利率期限结构动态模型及实证检验 | 第14-16页 |
| ·对中国同业拆借利率动态特性的研究 | 第16-18页 |
| ·对SHIBOR的相关研究 | 第18-20页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第20-23页 |
| ·基本概念 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21页 |
| ·研究方法 | 第21-23页 |
| 第二章 同业拆放利率的国际比较 | 第23-31页 |
| ·国际金融市场上主要的同业拆借利率 | 第23-26页 |
| ·伦敦银行同业拆借利率 | 第23-25页 |
| ·美国联邦基金利率 | 第25-26页 |
| ·新加坡同业拆借利率和香港同业拆借利率 | 第26页 |
| ·上海银行间同业拆放利率 | 第26-28页 |
| ·Shibor的诞生 | 第26-27页 |
| ·Shibor的报价制度 | 第27页 |
| ·Shibor报价行报价质量考核 | 第27-28页 |
| ·Shibor 在实际中的运用 | 第28-30页 |
| ·Shibor 的“准”基准地位 | 第28-29页 |
| ·Shibor与利率市场化 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 Shibor 利率水平的决定 | 第31-44页 |
| ·利率决定理论概述 | 第31-34页 |
| ·流动性偏好理论 | 第31-32页 |
| ·可贷资金理论 | 第32页 |
| ·IS-LM框架下的利率决定理论 | 第32页 |
| ·经济周期与货币政策对利率的影响 | 第32-34页 |
| ·Shibor 与其他市场利率关系 | 第34-37页 |
| ·商业银行资产/负债管理 | 第34-35页 |
| ·Shibor与货币市场利率关系 | 第35-36页 |
| ·Shibor与央票发行利率关系 | 第36-37页 |
| ·Shibor 影响因素的实证分析 | 第37-43页 |
| ·模型设定 | 第37-38页 |
| ·数据选择 | 第38-39页 |
| ·方法——协整检验与误差修正模型 | 第39-40页 |
| ·实证结果 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 期限结构预期理论的实证检验 | 第44-57页 |
| ·期限结构假说 | 第44-46页 |
| ·预期理论 | 第44-46页 |
| ·市场分隔理论 | 第46页 |
| ·对预期假说检验的模型设定 | 第46-49页 |
| ·一般表述 | 第46-47页 |
| ·预期理论的回归检验法 | 第47-48页 |
| ·预期理论的VAR检验法 | 第48-49页 |
| ·实证检验结果 | 第49-53页 |
| ·数据选择 | 第49-50页 |
| ·实证结果及分析 | 第50-53页 |
| ·对极短期利率的预期假设检验 | 第53-56页 |
| ·研究方法 | 第53页 |
| ·检验结果 | 第53-54页 |
| ·期限溢价影响因素模型 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 期限结构动态模型 | 第57-69页 |
| ·利率期限结构动态模型 | 第57-61页 |
| ·基本的均衡模型（单因素扩散模型） | 第58-60页 |
| ·扩展的均衡模型 | 第60-61页 |
| ·实证方法及检验结果 | 第61-65页 |
| ·模型的检验方法 | 第61页 |
| ·数据描述 | 第61-63页 |
| ·检验结果 | 第63-65页 |
| ·Shibor 利率曲线变动模式分析 | 第65-68页 |
| ·主成分分析法原理 | 第65-66页 |
| ·主成分分析结果 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
