基于协整的配对交易策略在银行股的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-8页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 主要研究内容和结构安排 | 第7页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第7-8页 |
| 第二章 统计套利研究现状 | 第8-14页 |
| 2.1 统计套利的定义 | 第8-11页 |
| 2.1.1 统计套利的定义与融资融券 | 第8-10页 |
| 2.1.2 统计套利的操作原理 | 第10-11页 |
| 2.2 国内外相关研究 | 第11-14页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 第三章 统计套利模型的设计 | 第14-22页 |
| 3.1 交易对象的选择 | 第14页 |
| 3.2 数据的分析 | 第14-19页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第14-16页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第16页 |
| 3.2.3 残差分析建模 | 第16-19页 |
| 3.3 价差序列的计算 | 第19页 |
| 3.4 交易信号的构造 | 第19-22页 |
| 3.4.1 交易信号的基本介绍 | 第19-20页 |
| 3.4.2 AR-GARCH时变波动交易模型 | 第20-22页 |
| 第四章 实证分析 | 第22-36页 |
| 4.1 数据选取和说明 | 第22-23页 |
| 4.2 协整策略的前提检验 | 第23-27页 |
| 4.3 波动残差的下的相关分析 | 第27-30页 |
| 4.4 样本收益的模拟和预测分析 | 第30-36页 |
| 第五章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
