| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究主要内容 | 第14-15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 证券投资组合理论及优化模型 | 第16-25页 |
| 2.1 证券投资组合基本理论 | 第16-21页 |
| 2.1.1 证券投资组合概念 | 第16-17页 |
| 2.1.2 证券投资组合理论发展 | 第17-19页 |
| 2.1.3 证券投资组合基本思想 | 第19-20页 |
| 2.1.4 证券投资组合模型建立流程 | 第20-21页 |
| 2.2 投资组合优化模型 | 第21-22页 |
| 2.2.1 基于风险度量的投资组合模型 | 第22页 |
| 2.2.2 基于投资标的收益率的投资组合模型 | 第22页 |
| 2.2.3 基于流动性的投资组合模型 | 第22页 |
| 2.3 灰色多目标规划模型的适用性分析 | 第22-25页 |
| 第3章 灰色多目标规划模型的构建 | 第25-35页 |
| 3.1 灰色系统理论简介 | 第25-26页 |
| 3.2 灰色理论定理 | 第26页 |
| 3.3 多目标规划及其模型的解 | 第26-29页 |
| 3.4 投资组合多目标规划模型的建立 | 第29-30页 |
| 3.5 基于灰色系统理论的证券投资组合优化模型的建立 | 第30-35页 |
| 3.5.1 灰色多目标规划 | 第30-32页 |
| 3.5.2 灰色多目标规划的算法 | 第32-33页 |
| 3.5.3 证券投资组合优化的灰色多目标规划模型 | 第33-35页 |
| 第4章 实证分析 | 第35-52页 |
| 4.1 实证方法与思路 | 第35页 |
| 4.2 样本选择与数据处理 | 第35-41页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第36-41页 |
| 4.3 模型求解 | 第41-45页 |
| 4.4 模型有效性分析 | 第45-46页 |
| 4.5 证券投资组合优化与应用 | 第46-52页 |
| 4.5.1 投资者分类 | 第46-48页 |
| 4.5.2 证券投资组合选择 | 第48-51页 |
| 4.5.3 证券投资组合策略 | 第51-52页 |
| 第5章 总结与展望 | 第52-53页 |
| 5.1 总结 | 第52页 |
| 5.2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-63页 |
| 后记 | 第63页 |