| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-11页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第11-12页 |
| 一、研究思路 | 第11页 |
| 二、基本框架 | 第11-12页 |
| 第四节 主要创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 单位根检验理论介绍 | 第14-25页 |
| 第一节 单位根过程 | 第14-16页 |
| 第二节 维纳过程和泛函中心极限定理 | 第16-19页 |
| 第三节 常见的单位根检验方法 | 第19-25页 |
| 一、DF单位根检验法 | 第20-22页 |
| 二、ADF单位根检验法 | 第22-23页 |
| 三、PP单位根检验法 | 第23-25页 |
| 第三章 ESTAR模型的单位根检验 | 第25-36页 |
| 第一节 STAR模型 | 第25-26页 |
| 第二节 经验似然比 | 第26-28页 |
| 第三节 ESTAR模型的单位根检验统计量 | 第28-32页 |
| 一、ESTAR模型的平稳遍历性 | 第28-29页 |
| 二、基于ESTAR模型的经验似然比统计量 | 第29页 |
| 三、经验似然比统计量的极限分布 | 第29-32页 |
| 第四节 临界值蒙特卡罗模拟分析 | 第32-34页 |
| 一、模拟步骤 | 第32-33页 |
| 二、功效比较 | 第33-34页 |
| 第五节 本章总结 | 第34-36页 |
| 第四章 带GARCH误差项ESTAR模型的单位根检验 | 第36-51页 |
| 第一节 ESTAR-GARCH模型的单位根检验统计量 | 第36-42页 |
| 一、ESTAR-GARCH模型的平稳遍历性 | 第36-37页 |
| 二、基于ESTAR-GARCH模型的经验似然比统计量 | 第37-38页 |
| 三、经验似然比统计量极限分布 | 第38-42页 |
| 第二节 临界值蒙特卡罗模拟 | 第42-45页 |
| 一、模拟步骤 | 第42-43页 |
| 二、功效比较 | 第43-45页 |
| 第三节 经验似然比统计量的Bootstrap研究 | 第45-50页 |
| 一、经验似然比统计量的Bootstrap方法提出 | 第46-47页 |
| 二、Bootstrap方法合理性的证明 | 第47-49页 |
| 三、临界值法与Bootstrap法检验功效对比分析 | 第49-50页 |
| 第四节 本章总结 | 第50-51页 |
| 第五章 中国股票上证指数实证分析及预测 | 第51-59页 |
| 第一节 模型选择 | 第51-53页 |
| 第二节 上证指数的单位根检验 | 第53-54页 |
| 第三节 实证过程 | 第54-56页 |
| 一、建模过程 | 第54页 |
| 二、模型参数的确定 | 第54-55页 |
| 三、模型的建立 | 第55-56页 |
| 第四节 模型预测及比较 | 第56-58页 |
| 第五节 本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 结论及展望 | 第59-61页 |
| 第一节 本文的结论 | 第59-60页 |
| 第二节 本文的不足及展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
