摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第8-12页 |
1.1 选题的背景与意义 | 第8-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
1.1.2 选题意义 | 第9页 |
1.2 研究内容与研究方法 | 第9-11页 |
1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
1.3 本文可能的创新与不足 | 第11-12页 |
1.3.1 本文可能的创新点 | 第11页 |
1.3.2 本文不足之处 | 第11-12页 |
第二章 国内外相关文献综述 | 第12-17页 |
2.1 影子银行的研究综述 | 第12-13页 |
2.1.1 国外学者对影子银行的研究综述 | 第12页 |
2.1.2 国内学者对影子银行的研究综述 | 第12-13页 |
2.1.3 小结 | 第13页 |
2.2 金融稳定的研究综述 | 第13-15页 |
2.2.1 国外学者对金融稳定的研究综述 | 第13-14页 |
2.2.2 国内学者对金融稳定的研究综述 | 第14页 |
2.2.3 小结 | 第14-15页 |
2.3 影子银行与金融稳定性关系的研究综述 | 第15-17页 |
2.3.1 国外学者对影子银行与金融稳定性关系的研究综述 | 第15页 |
2.3.2 国内学者对影子银行与金融稳定性关系的研究综述 | 第15-16页 |
2.3.3 小结 | 第16-17页 |
第三章 影子银行与金融稳定性的理论基础及影响机制 | 第17-23页 |
3.1 影子银行的概述 | 第17-18页 |
3.1.1 影子银行的概念界定 | 第17页 |
3.1.2 我国影子银行的特征 | 第17-18页 |
3.2 金融稳定的概述 | 第18-20页 |
3.2.1 金融稳定的内涵 | 第19页 |
3.2.2 金融稳定的特点 | 第19-20页 |
3.3 影子银行对金融稳定性的影响机制 | 第20-23页 |
3.3.1 影子银行对金融稳定性的积极作用 | 第20-21页 |
3.3.2 影子银行对金融稳定性的消极作用 | 第21-23页 |
第四章 我国影子银行与金融稳定性的测算 | 第23-38页 |
4.1 我国影子银行的分析 | 第23-31页 |
4.1.1 我国影子银行的现状分析 | 第23页 |
4.1.2 影子银行测算方法的选择 | 第23-24页 |
4.1.3 我国东中西部影子银行规模的测算 | 第24-31页 |
4.2 我国金融稳定性的分析 | 第31-38页 |
4.2.1 区域金融稳定性的界定 | 第31页 |
4.2.2 金融稳定性测算方法的选择 | 第31-32页 |
4.2.3 我国区域金融稳定性的指标选取和指数测算 | 第32-38页 |
第五章 影子银行对区域金融稳定性影响的实证研究 | 第38-45页 |
5.1 模型的设定 | 第38页 |
5.2 实证分析 | 第38-44页 |
5.2.1 单位根和协整检验 | 第38-39页 |
5.2.2 向量自回归(VAR)模型 | 第39-41页 |
5.2.3 Granger因果关系检验 | 第41-42页 |
5.2.4 脉冲响应分析 | 第42-43页 |
5.2.5 方差分解 | 第43-44页 |
5.3 实证研究结论 | 第44-45页 |
第六章 研究结论与政策建议 | 第45-48页 |
6.1 研究结论 | 第45-46页 |
6.2 政策建议 | 第46-48页 |
6.2.1 加强影子银行的监管 | 第46-47页 |
6.2.2 完善我国金融监控体系 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
附录 | 第51-55页 |
个人简历、在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第55页 |