| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 1.5 总体框架 | 第12-13页 |
| 1.6 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 碳排放权价格影响因素 | 第15-27页 |
| 2.1 全球碳市场概况 | 第15-17页 |
| 2.1.1 全球碳市场发展历程 | 第15-16页 |
| 2.1.2 欧盟碳市场概况 | 第16-17页 |
| 2.1.3 芝加哥气候交易所 | 第17页 |
| 2.2 我国碳市场概况 | 第17-23页 |
| 2.3 碳价格波动的影响因素 | 第23-27页 |
| 2.3.0 宏观经济因素 | 第23-24页 |
| 2.3.1 能源价格因素 | 第24-25页 |
| 2.3.2 气温因素 | 第25页 |
| 2.3.3 政策因素 | 第25-27页 |
| 第3章 价格波动及溢出效应理论分析 | 第27-35页 |
| 3.1 金融价格的波动性 | 第27-28页 |
| 3.2 均值溢出和波动溢出 | 第28-30页 |
| 3.2.1 溢出效应的概念 | 第28-29页 |
| 3.2.2 金融市场的波动溢出 | 第29-30页 |
| 3.3 溢出效应的研究方法 | 第30-35页 |
| 3.3.1 一元GARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.3.2 VAR模型 | 第31-32页 |
| 3.3.3 DCC-GARCH模型 | 第32-35页 |
| 第4章 基于湖北碳市场的碳价格影响因素研究 | 第35-41页 |
| 4.1 计量模型与指标选取及处理 | 第35-36页 |
| 4.1.1 计量模型 | 第35页 |
| 4.1.2 指标选取及处理 | 第35-36页 |
| 4.2 建立回归模型 | 第36-39页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.2.2 相关性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.3 回归 | 第38-39页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第39-41页 |
| 第5章 基于湖北碳市场的碳排放权价格波动及溢出效应分析 | 第41-51页 |
| 5.1 湖北和深圳碳市场价格及收益率的统计描述 | 第41-43页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第41页 |
| 5.1.2 数据统计描述 | 第41-43页 |
| 5.2 湖北和深圳碳市场价格的GARCH模型 | 第43-47页 |
| 5.2.1 湖北和深圳碳市场价格及收益率的平稳性检验 | 第43页 |
| 5.2.2 湖北碳价格波动研究 | 第43-45页 |
| 5.2.3 深圳碳价格波动研究 | 第45-47页 |
| 5.3 湖北和深圳碳市场均值溢出效应研究 | 第47-48页 |
| 5.4 湖北和深圳碳市场波动溢出效应研究 | 第48-51页 |
| 第6章 结论及对策 | 第51-53页 |
| 6.1 主要结论 | 第51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 6.3 不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |