| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 背景介绍 | 第9-10页 |
| 1.2 国内相关课题研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究状况 | 第12-13页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 第2章 经典投资组合理论和BL模型 | 第14-30页 |
| 2.1 经典投资理论 | 第14-18页 |
| 2.1.1 Markowitz均值方差模型 | 第14-16页 |
| 2.1.2 CAPM与套利定价理论 | 第16-18页 |
| 2.2 均值方差模型的缺陷和拓展 | 第18-19页 |
| 2.3 Black-Litterman资产配置模型 | 第19-30页 |
| 2.3.1 BL模型发展简介 | 第19-20页 |
| 2.3.2 BL模型的思路 | 第20-23页 |
| 2.3.3 BL模型相关参数设定 | 第23-28页 |
| 2.3.4 BL模型量化观点 | 第28-30页 |
| 第3章 GJR-GARCH-M模型 | 第30-34页 |
| 3.1 GARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.2 GARCH模型的拓展 | 第31页 |
| 3.3 GJR-GARCH-M模型的应用 | 第31-34页 |
| 第4章 基于径向基函数神经网络 | 第34-42页 |
| 4.1 人工神经网络简介 | 第34页 |
| 4.2 神经网络的分类 | 第34-35页 |
| 4.3 RBF模型 | 第35-42页 |
| 4.3.1 RBF模型基本结构 | 第36-38页 |
| 4.3.2 RBF模型的基础 | 第38-39页 |
| 4.3.3 RBF模型学习算法 | 第39-40页 |
| 4.3.4 RBF模型和BL模型 | 第40-42页 |
| 第5章 实证研究 | 第42-49页 |
| 5.1 数据集选取 | 第42-43页 |
| 5.2 数据的处理分析 | 第43-49页 |
| 第6章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第54页 |