基于GARCH模型和VaR方法的我国创业板市场风险实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外相关文献 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内相关文献 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献研究述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.4 研究方法 | 第20页 |
| 1.5 创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 创业板市场及其风险度量理论概述 | 第22-38页 |
| 2.1 创业板市场相关理论 | 第22-28页 |
| 2.1.1 概念、作用 | 第22-23页 |
| 2.1.2 风险的来源 | 第23-24页 |
| 2.1.3 创业板市场与主板市场比较研究 | 第24-26页 |
| 2.1.4 国际著名创业板市场的经验分析 | 第26-28页 |
| 2.2 市场风险相关理论 | 第28-29页 |
| 2.3 市场风险度量方法简介 | 第29-38页 |
| 2.3.1 市场风险度量方法 | 第29-30页 |
| 2.3.2 VaR方法简介 | 第30-34页 |
| 2.3.3 波动率模型介绍 | 第34-38页 |
| 第3章 市场风险实证分析 | 第38-54页 |
| 3.1 数据选取与处理 | 第38-44页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第38-39页 |
| 3.1.2 对数收益率序列的基本统计特征 | 第39-40页 |
| 3.1.3 对数收益率序列的平稳性检验 | 第40页 |
| 3.1.4 自相关检验 | 第40-41页 |
| 3.1.5 对数收益率序列异方差性检验 | 第41-44页 |
| 3.2 模型的建立 | 第44-47页 |
| 3.3 VaR值的计算 | 第47-49页 |
| 3.4 模型检验 | 第49-52页 |
| 3.4.1 模型准确性检验 | 第49-51页 |
| 3.4.2 失败频率检验 | 第51-52页 |
| 3.5 实证结论 | 第52-54页 |
| 第4章 创业板和主板收益率波动的比较 | 第54-58页 |
| 4.1 数据基本特征 | 第54-55页 |
| 4.2 ARCH效应和异方差检验 | 第55-57页 |
| 4.3 波动性比较 | 第57-58页 |
| 第5章 研究结论、建议和展望 | 第58-64页 |
| 5.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 5.2 建议 | 第59-63页 |
| 5.3 研究局限和展望 | 第63-64页 |
| 5.3.1 研究局限 | 第63页 |
| 5.3.2 研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
