| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 基于干散货市场运价指数波动性研究文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 基于ICSS算法的突变性研究文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 第2章 相关理论与实务概述 | 第20-26页 |
| 2.1 突变性理论 | 第20页 |
| 2.2 国际干散货航运市场概述 | 第20-25页 |
| 2.2.1 干散货航运市场简介 | 第20-21页 |
| 2.2.2 干散货市场的要素分析 | 第21-23页 |
| 2.2.3 干散货航运市场需求和供给分析 | 第23-24页 |
| 2.2.4 干散货运价指数成因 | 第24-25页 |
| 2.3 干散货运价指数突变的定性分析 | 第25-26页 |
| 第3章 ICSS运算法及GARCH族模型概述 | 第26-34页 |
| 3.1 迭代累积平方和(ICSS)运算法 | 第26-30页 |
| 3.1.1 ICSS法的概念和中心思想 | 第26-27页 |
| 3.1.2 ICSS运算法的具体步骤 | 第27-28页 |
| 3.1.3 ICSS法的优缺点 | 第28-29页 |
| 3.1.4 ICSS法的适用性分析 | 第29-30页 |
| 3.2 模型的选择--GARCH族模型 | 第30-34页 |
| 3.2.1 ARCH模型概述 | 第30页 |
| 3.2.2 GARCH模型概述 | 第30-31页 |
| 3.2.3 ARMA-GARCH模型 | 第31-32页 |
| 3.2.4 EGARCH模型概述 | 第32页 |
| 3.2.5 TGARCH模型概述 | 第32-33页 |
| 3.2.6 GARCH族模型适用性分析 | 第33-34页 |
| 第4章 基于ICSS算法的干散货运价指数波动的突变性分析 | 第34-40页 |
| 4.1 变量设计以及样本选择 | 第34-35页 |
| 4.1.1 变量设计 | 第34页 |
| 4.1.2 样本选择 | 第34-35页 |
| 4.2 建立模型 | 第35-37页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第37-40页 |
| 第5章 基于GARCH族模型的干散货运价指数波动的突变性分析 | 第40-53页 |
| 5.1 数据来源以及样本的描述性统计 | 第40-42页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第40-41页 |
| 5.1.2 样本的描述性统计 | 第41-42页 |
| 5.2 样本检验 | 第42-47页 |
| 5.3 建立模型 | 第47-51页 |
| 5.3.1 模型的参数估计 | 第47-49页 |
| 5.3.2 模型的效果检验 | 第49-50页 |
| 5.3.3 模型的参数分析 | 第50-51页 |
| 5.3.4 杠杆效应分析 | 第51页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第51-53页 |
| 第6章 结论与展望 | 第53-56页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 不足与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 突变点机制内重大事件对应表 | 第60-65页 |
| 附录B OLS拟合方程 | 第65-66页 |
| 附录C ARCH效应检验结果 | 第66-69页 |
| 附录D ARMA-GARCH模型参数估计结果 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 作者简介 | 第72页 |
