| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 外文摘要 | 第10-11页 |
| 一、绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究内容与本文结构 | 第13-15页 |
| 1.3 本文创新点 | 第15-16页 |
| 二、文献综述 | 第16-19页 |
| 2.1 量化投资研究综述 | 第16页 |
| 2.2 多因子择股研究综述 | 第16-17页 |
| 2.3 聚类分析择股研究综述 | 第17-18页 |
| 2.4 研究现状评述 | 第18-19页 |
| 三、多因子模型在A股市场的实证 | 第19-47页 |
| 3.1 多因子模型理论简介 | 第19-21页 |
| 3.1.1 CAPM模型 | 第19-20页 |
| 3.1.2 APT模型 | 第20页 |
| 3.1.3 MFM模型 | 第20-21页 |
| 3.2 因子数据选取及处理 | 第21-30页 |
| 3.2.1 样本筛选 | 第21页 |
| 3.2.2 数据清洗 | 第21-25页 |
| 3.2.3 因子标准化及中性化 | 第25-28页 |
| 3.2.4 待测试因子列表 | 第28-30页 |
| 3.3 单因子测试及分析 | 第30-44页 |
| 3.3.1 因子预测能力 | 第30-31页 |
| 3.3.2 因子收益 | 第31-41页 |
| 3.3.3 因子单调性 | 第41-44页 |
| 3.4 多因子择股实证结果及分析 | 第44-47页 |
| 四、基于聚类分析的多因子动态加权实证研究 | 第47-59页 |
| 4.1 聚类分析理论简介 | 第47-52页 |
| 4.1.1 聚类分析流程 | 第47-48页 |
| 4.1.2 常见聚类分析算法 | 第48页 |
| 4.1.3 聚类分析评价标准 | 第48-49页 |
| 4.1.4 聚类分析在因子分类上的应用 | 第49-52页 |
| 4.2 多因子动态加权简介 | 第52-53页 |
| 4.3 基于聚类分析的多因子动态加权择股实证结果及分析 | 第53-59页 |
| 五、结论与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-87页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |