基于我国股票与绿色债券市场联动关系的研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论与发展现状 | 第16-25页 |
| 2.1 我国股票市场发展现状 | 第16-17页 |
| 2.2 我国绿色债券市场发展现状 | 第17-20页 |
| 2.3 股票和绿色债券市场相关性的内在机理分析 | 第20-21页 |
| 2.4 股票和绿色债券市场的影响因素 | 第21-25页 |
| 第三章 研究方法概述 | 第25-30页 |
| 3.1 ADF单位根检验 | 第25-26页 |
| 3.2 Johansen协整检验 | 第26页 |
| 3.3 Granger因果检验 | 第26-27页 |
| 3.4 向量自回归模型 | 第27-28页 |
| 3.5 脉冲响应分析 | 第28页 |
| 3.6 方差分解 | 第28-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-51页 |
| 4.1 价格的联动关系分析 | 第30-32页 |
| 4.1.1 ADF单位根检验 | 第30-32页 |
| 4.1.2 Johansen协整检验 | 第32页 |
| 4.2 成交额的联动关系分析 | 第32-34页 |
| 4.2.1 ADF单位根检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 Johansen协整检验 | 第33-34页 |
| 4.3 收益率的联动关系分析 | 第34-42页 |
| 4.3.1 ADF单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 Granger因果检验 | 第36页 |
| 4.3.3 向量自回归模型 | 第36-40页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第40-41页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第41-42页 |
| 4.4 流动性的联动关系分析 | 第42-49页 |
| 4.4.1 ADF单位根检验 | 第43-44页 |
| 4.4.2 Granger因果检验 | 第44页 |
| 4.4.3 向量自回归模型 | 第44-47页 |
| 4.4.4 脉冲响应分析 | 第47-48页 |
| 4.4.5 方差分解 | 第48-49页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第五章 本文结论 | 第51-53页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第51页 |
| 5.2 建议 | 第51-52页 |
| 5.3 研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |
