| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14-17页 |
| 1.3 论文的主要内容和结构 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方案 | 第18-21页 |
| 第2章 商业银行资金错配理论基础 | 第21-29页 |
| 2.1 流动性风险的衡量办法 | 第21-24页 |
| 2.1.1 静态指标 | 第21-22页 |
| 2.1.2 动态指标 | 第22-24页 |
| 2.2 影响商业银行资金流动性的因素 | 第24-27页 |
| 2.2.1 外部因素 | 第24-26页 |
| 2.2.2 内部因素 | 第26-27页 |
| 2.3 商业银行资金错配缺.的界定 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 我国商业银行资金错配缺.的估算研究 | 第29-36页 |
| 3.1 样本数据和指标的选取 | 第29页 |
| 3.2 运用H-P滤波方法确定短期资金稳定来源最低下限 | 第29-32页 |
| 3.3 资金错配缺.的估算 | 第32-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 我国商业银行流动性盈余形成的因素分析 | 第36-46页 |
| 4.1 指标的选取和模型的建立 | 第36-38页 |
| 4.2 运用主成分分析法提取共同变量的公因子 | 第38-41页 |
| 4.2.1 主成分分析法 | 第38-39页 |
| 4.2.2 与外部因素相关的公因子的提取 | 第39-41页 |
| 4.3 基于面板数据的实证分析 | 第41-45页 |
| 4.3.1 面板数据模型的选取 | 第41-43页 |
| 4.3.2 实证结果及分析 | 第43-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 政策建议 | 第46-51页 |
| 5.1 减少交叉持有理财产品的现象 | 第46页 |
| 5.2 进一步完善存款保险制度 | 第46-47页 |
| 5.3 发展信贷资产证券化 | 第47-49页 |
| 5.3.1 提高流动性 | 第48页 |
| 5.3.2 弥补资金错配缺 | 第48-49页 |
| 5.3.3 増强风险管理能力 | 第49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |