我国影子银行对商业银行经营绩效的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 创新之处及研究难点 | 第12-13页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第12页 |
| 1.4.2 研究难点 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-27页 |
| 2.1 影子银行文献述评 | 第13-17页 |
| 2.1.1 影子银行界定 | 第13-14页 |
| 2.1.2 影子银行范畴 | 第14-16页 |
| 2.1.3 影子银行特性 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行经营绩效评估文献述评 | 第17-22页 |
| 2.2.1 商业银行经营绩效评估方法 | 第17-20页 |
| 2.2.2 商业银行经营绩效影响因素 | 第20-22页 |
| 2.3 影子银行对商业银行经营绩效影响文献述评 | 第22-27页 |
| 2.3.1 国外相关研究 | 第22-24页 |
| 2.3.2 国内相关研究 | 第24-27页 |
| 3 我国影子银行对商业银行经营绩效影响的机理分析 | 第27-38页 |
| 3.1 我国影子银行范围界定及规模测算 | 第27-32页 |
| 3.1.1 影子银行范围界定 | 第27-30页 |
| 3.1.2 影子银行规模测算 | 第30-32页 |
| 3.2 影子银行对商业银行经营绩效影响机理分析 | 第32-38页 |
| 3.2.1 对我国商业银行安全流动性的影响机理 | 第32-34页 |
| 3.2.2 对我国商业银行盈利成长性的影响机理 | 第34-36页 |
| 3.2.3 不同类型商业银行受影响程度差异 | 第36-38页 |
| 4 我国影子银行对商业银行经营绩效影响的实证研究 | 第38-50页 |
| 4.1 商业银行经营绩效指标构建 | 第38-43页 |
| 4.1.1 因子分析原理及模型 | 第39页 |
| 4.1.2 商业银行经营绩效指标构建与分析 | 第39-43页 |
| 4.2 实证设计：变量选取、模型设定及检验 | 第43-47页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第43-46页 |
| 4.2.2 模型设定 | 第46页 |
| 4.2.3 平稳性检验与滞后阶数确定 | 第46-47页 |
| 4.3 模型估计结果 | 第47-48页 |
| 4.3.1 VAR模型回归 | 第47-48页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 | 第48页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第48-50页 |
| 5 结论与相关建议 | 第50-54页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 相关建议 | 第50-53页 |
| 5.2.1 监管改进建议 | 第50-52页 |
| 5.2.2 银行运营调整 | 第52-53页 |
| 5.3 研究局限性 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
