| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究方法和研究框架 | 第12-14页 |
| 一、研究方法 | 第12-13页 |
| 二、研究框架 | 第13-14页 |
| 第三节 相关概念的界定 | 第14-16页 |
| 一、大宗商品范围的界定 | 第14页 |
| 二、国际大宗商品价格——CRB指数 | 第14-16页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 第一节 国外相关文献综述 | 第17-19页 |
| 一、大宗商品市场与宏观经济相关性研究 | 第17-18页 |
| 二、通货膨胀与股票市场相关性研究 | 第18页 |
| 三、基于现代投资组合理论的大宗商品市场与股票市场相关性研究 | 第18-19页 |
| 第二节 国内相关文献综述 | 第19-22页 |
| 一、大宗商品市场与宏观经济相关性研究 | 第19-20页 |
| 二、大宗商品市场与股票市场相关性研究 | 第20-22页 |
| 第三节 研究述评 | 第22-23页 |
| 第三章 国际大宗商品市场对我国股票市场影响的理论分析 | 第23-31页 |
| 第一节 实体经济影响路径 | 第23-26页 |
| 第二节 金融市场联动路径 | 第26-29页 |
| 一、基于现代投资组合理论的资金跨市场流动 | 第26-27页 |
| 二、启发式判断法 | 第27页 |
| 三、羊群效应 | 第27-29页 |
| 第三节 小结 | 第29-31页 |
| 第四章 国际大宗商品市场对我国股票市场影响的实证研究 | 第31-62页 |
| 第一节 模型构建 | 第31-35页 |
| 一、平稳性检验 | 第31-32页 |
| 二、向量自回归模型(VAR) | 第32-33页 |
| 三、GARCH-BEKK模型 | 第33-35页 |
| 第二节 实体经济影响路径的实证研究 | 第35-48页 |
| 一、国际大宗商品市场对我国物价水平影响的实证研究 | 第35-41页 |
| 二、我国物价水平对股票市场影响的实证研究 | 第41-48页 |
| 三、小结 | 第48页 |
| 第三节 金融市场联动路径的实证研究 | 第48-62页 |
| 一、数据选取与统计特征描述 | 第49-52页 |
| 二、均值溢出效应检验 | 第52-57页 |
| 三、波动溢出效应检验 | 第57-60页 |
| 四、小结 | 第60-62页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第62-66页 |
| 第一节 研究结论 | 第62-64页 |
| 一、实体经济影响路径的实证研究结论 | 第62-63页 |
| 二、金融市场联动路径的实证研究结论 | 第63-64页 |
| 第二节 政策建议 | 第64-65页 |
| 第三节 研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
