| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第7页 |
| 1.1.1 理论的产生与发展 | 第7页 |
| 1.1.2 本文研究的目的意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第2章 奇异期权的期望估计 | 第11-28页 |
| 2.1 对偶原理 | 第11页 |
| 2.2 用对偶方法求两类奇异期权期望的上界估计 | 第11-19页 |
| 2.3 用对偶方法求两类奇异期权期望的下界估计 | 第19-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 两类奇异期权方差的估计 | 第28-46页 |
| 3.1 定上界定点期权方差的上界估计 | 第28-33页 |
| 3.2 双限期权方差的上界估计 | 第33-40页 |
| 3.3 定上界定点期权方差的下界估计 | 第40-43页 |
| 3.4 双限期权方差的下界估计 | 第43-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 欧式期权三阶矩的估计 | 第46-53页 |
| 4.1 引言 | 第46页 |
| 4.2 欧式期权三阶矩上界的估计 | 第46-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |