| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1. 研究背景 | 第10页 |
| 1.2. 研究意义 | 第10页 |
| 1.3. 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.4. 论文的研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 1.4.1. 论文研究思路 | 第13页 |
| 1.4.2. 论文研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5. 主要内容和创新点 | 第14-16页 |
| 1.5.1. 本文主要内容 | 第14-15页 |
| 1.5.2. 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 2. 股指期货的概况以及基础理论知识 | 第16-26页 |
| 2.1. 股指期货的概况知识 | 第16-20页 |
| 2.1.1. 全球股指期货的发展历史 | 第16-17页 |
| 2.1.2. 我国股指期货的发展简介 | 第17-20页 |
| 2.2. 股指期货的基础理论知识 | 第20-26页 |
| 2.2.1. 股指期货的内涵 | 第20页 |
| 2.2.2. 股指期货的市场的参与者 | 第20-21页 |
| 2.2.3. 股指期货的基本功能 | 第21-23页 |
| 2.2.4. 股指期货交易与商品期货交易的比较 | 第23-26页 |
| 3. 期货的风险溢价的理论框架 | 第26-33页 |
| 3.1. 研究前提——正向市场与反向市场 | 第26页 |
| 3.2. 基差与调整基差 | 第26-27页 |
| 3.3. 常规的套期保值模拟策略 | 第27页 |
| 3.4. 风险溢价的定义 | 第27-28页 |
| 3.5. 风险厌恶系数 | 第28-33页 |
| 3.5.1. 理论基础 | 第28-29页 |
| 3.5.2. 模型简化 | 第29-31页 |
| 3.5.3. 实证方法 | 第31-33页 |
| 4. 沪深300指数期货市场 | 第33-39页 |
| 4.1. 参数设置与样本数据来源 | 第33-35页 |
| 4.1.1. 指数与期货的市场数据 | 第33页 |
| 4.1.2. 资金的机会成本 | 第33-34页 |
| 4.1.3. 支付现金红利股息率 | 第34-35页 |
| 4.1.4. 保证金比率 | 第35页 |
| 4.2. 描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.3. 模拟套期保值策略结果分析 | 第37-39页 |
| 5. 全球主要股指期货市场 | 第39-60页 |
| 5.1. 市场与合约概况 | 第39-44页 |
| 5.2. 参数设置与数据来源 | 第44-46页 |
| 5.3. 描述性统计 | 第46-56页 |
| 5.3.1. 美国S&P 500股指期货 | 第46-48页 |
| 5.3.2. 英国FTSE 100股指期货 | 第48页 |
| 5.3.3. 香港HSI股指期货 | 第48-51页 |
| 5.3.4. 印度S&P CNX Nifty股指期货 | 第51页 |
| 5.3.5. 台湾TAIEX股指期货 | 第51-54页 |
| 5.3.6. 新加坡新华富时中国A50股指期货 | 第54-56页 |
| 5.4. 模拟套期保值策略结果的比较分析 | 第56-60页 |
| 5.4.1. 主导市场 | 第56-57页 |
| 5.4.2. 风险溢价的表现 | 第57-60页 |
| 6. 风险溢价现象的进一步分析 | 第60-66页 |
| 6.1. 主要股指期货市场间比较 | 第60-61页 |
| 6.2. 风险厌恶系数的实证分析 | 第61-64页 |
| 6.2.1. 实证回归结果分析 | 第61-63页 |
| 6.2.2. 风险厌恶系数的比较 | 第63-64页 |
| 6.3. 同标的股指期权推出的影响 | 第64-66页 |
| 7. 结语 | 第66-72页 |
| 7.1. 主要结论 | 第66-69页 |
| 7.2. 政策建议 | 第69-70页 |
| 7.3. 不足与缺陷 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 注释 | 第78-79页 |