| 论文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACTS | 第5-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一部分 经济资本理论 | 第9-19页 |
| 一、经济资本简述 | 第9-14页 |
| (一) 经济资本 | 第9-11页 |
| (二) 风险损失 | 第11-13页 |
| (三) 运用经济资本管理银行风险 | 第13-14页 |
| 二、经济资本计量原理 | 第14-18页 |
| (一) 信用风险的计量 | 第14-16页 |
| (二) 市场风险的计量 | 第16-17页 |
| (三) 操作风险的计量 | 第17页 |
| (四) 经济资本总量 | 第17-18页 |
| 三、经济资本管理在国外银行的应用情况 | 第18-19页 |
| 第二部分 国内商业银行经济资本管理实践 | 第19-42页 |
| 一、国内银行实施经济资本管理的现实意义 | 第19-23页 |
| (一) 提高风险计量水平 | 第20页 |
| (二) 优化资本配置,实现股东价值最大化 | 第20-22页 |
| (三) 以风险调整收益为导向的绩效考核机制 | 第22-23页 |
| (四) 统一风险管理语言 | 第23页 |
| 二、建设银行的经济资本运用 | 第23-39页 |
| (一) 建设银行经济资本计量方法 | 第24-28页 |
| (二) 建设银行经济资本管理的运用 | 第28-39页 |
| 三、建设银行应用经济资本管理取得的成效 | 第39-42页 |
| (一) 客户结构优化 | 第39-40页 |
| (二) 风险缓释能力提升 | 第40-41页 |
| (三) 客户评级工作取得明显进展,与经济资本计量相互促进 | 第41页 |
| (四) 促进了风险管理理念转变 | 第41-42页 |
| 第三部分 建设银行经济资本管理的不足及改进建议 | 第42-57页 |
| 一、经济资本计量方面 | 第42-46页 |
| (一) 金融环境不尽相同 | 第42-43页 |
| (二) 经济资本覆盖面不充分 | 第43-44页 |
| (三) 计量方法不完善 | 第44-45页 |
| (四) 数据质量有待加强 | 第45-46页 |
| 二、机制和制度方面 | 第46-48页 |
| (一) 资本配置让位于业务发展 | 第46-47页 |
| (二) 经济资本分配顺序倒置 | 第47页 |
| (三) 绩效考核无资本刚性约束 | 第47页 |
| (四) 系统建设未完成 | 第47-48页 |
| 三、改进建议 | 第48-51页 |
| (一) 推行经济资本管理的理念 | 第48页 |
| (二) 按照经济资本配置制定业务发展规划 | 第48页 |
| (三) 增强经济资本对业务发展的引导 | 第48-49页 |
| (四) 强化风险计量水平 | 第49-51页 |
| 四、建设银行风险管理的发展方向及经济资本运用 | 第51-57页 |
| (一) 建设银行风险管理的发展方向—主动的管理风险 | 第51-53页 |
| (二) 主动选择、积极安排的风险管理 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |