| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-20页 |
| 2 波动率建模基础 | 第20-41页 |
| 2.1 Black-Scholes模型和隐含波动率 | 第20-21页 |
| 2.2 随机波动率模型 | 第21-25页 |
| 2.3 基于Levy过程的模型 | 第25-27页 |
| 2.4 动态隐含波动率模型 | 第27-28页 |
| 2.5 参数化公式 | 第28-31页 |
| 2.6 非参数化插值方法 | 第31-33页 |
| 2.7 模型对比 | 第33-41页 |
| 3 参数校准的算法优化 | 第41-72页 |
| 3.1 数据处理 | 第41-45页 |
| 3.2 套利条件 | 第45-50页 |
| 3.3 风险因子与对冲 | 第50-51页 |
| 3.4 SABR模型 | 第51-59页 |
| 3.5 SVI参数化公式 | 第59-63页 |
| 3.6 静态波动率模型实证 | 第63-72页 |
| 4 动态隐含波动率模型 | 第72-89页 |
| 4.1 市场模型 | 第73-74页 |
| 4.2 Vega-Gamma-Vanna-Volga模型 | 第74-78页 |
| 4.3 因子模型 | 第78-89页 |
| 5 数值结果 | 第89-99页 |
| 5.1 数据说明 | 第89-90页 |
| 5.2 模型设定 | 第90-91页 |
| 5.3 参数校准结果 | 第91-95页 |
| 5.4 线性和非线性参数化静态模型比较 | 第95-96页 |
| 5.5 线性和非线性参数化动态模型比较 | 第96-99页 |
| 6 总结 | 第99-101页 |
| 参考文献 | 第101-107页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第107页 |