| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路 | 第12-14页 |
| 1.3 研究特色与创新 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 溢出效应的理论分析 | 第16-17页 |
| 2.2 溢出效应的文献综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 国外关于股市间溢出效应的文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2.2 国内关于股市间溢出效应的文献综述 | 第19-22页 |
| 第三章 大陆股市与香港股市间的联系 | 第22-28页 |
| 3.1 内地股市和香港股市间的内在经济联系 | 第22-24页 |
| 3.1.1 两地在贸易与服务项目上的联系 | 第22-23页 |
| 3.1.2 两地在金融项目上的联系 | 第23-24页 |
| 3.2 两地股市近些年的几次重大发展历程 | 第24-28页 |
| 3.2.1 QFⅡ与RQFⅡ制度的实施 | 第24-25页 |
| 3.2.2 QDⅡ与港股ETF制度的实施 | 第25-26页 |
| 3.2.3 港股直通车的提出与试点 | 第26-27页 |
| 3.2.4 沪港通的开启 | 第27-28页 |
| 第四章 沪港股票市场溢出效应实证分析 | 第28-56页 |
| 4.1 样本数据的选择与处理 | 第28-29页 |
| 4.2 编制A+H上海指数和A+H香港指数 | 第29-30页 |
| 4.3 样本的描述性统计 | 第30-34页 |
| 4.3.1 指数收益率序列的描述性统计 | 第30-32页 |
| 4.3.2 加入汇率因素指数收益率序列的描述性统计 | 第32-34页 |
| 4.4 研究假说的提出 | 第34-36页 |
| 4.5 A+H上海指数与A+H香港指数的溢出效应分析 | 第36-44页 |
| 4.5.1 均值溢出效应检验的理论模型 | 第37-38页 |
| 4.5.2 均值溢出效应实证分析 | 第38-39页 |
| 4.5.3 波动溢出效应检验的理论模型 | 第39-42页 |
| 4.5.4 波动溢出效应实证分析 | 第42-44页 |
| 4.6 A+H上海指数与A+H香港指数溢出效应的影响因素分析 | 第44-49页 |
| 4.6.1 引入深圳A股指数的均值溢出效应分析 | 第45-46页 |
| 4.6.2 引入深圳A股指数的波动溢出效应分析 | 第46-47页 |
| 4.6.3 引入恒生35指数的均值溢出效应分析 | 第47-48页 |
| 4.6.4 引入恒生35指数的波动溢出效应分析 | 第48-49页 |
| 4.7 加入汇率因素的A+H上海指数和A+H香港指数间溢出效应分析 | 第49-56页 |
| 4.7.1 加入汇率因素的A+H上海指数和A+H香港指数间均值溢出效应分析 | 第49-50页 |
| 4.7.2 加入汇率因素的A+H上海指数和A+H香港指数间波动溢出效应分析 | 第50-51页 |
| 4.7.3 加入汇率因素的A+H上海指数与A+H香港指数溢出效应的影响因素分析 | 第51-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 5.2 投资建议 | 第57-58页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
