| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第15-17页 |
| 1.4 创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 金融危机相关文献综述 | 第18-19页 |
| 2.1.1 金融危机的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 金融危机产生的原因与过程 | 第18-19页 |
| 2.2 传染效应相关文献综述 | 第19-24页 |
| 2.2.1 传染效应的概念 | 第19-20页 |
| 2.2.2 金融危机传染机制 | 第20-22页 |
| 2.2.3 传染效应存在性检验研究 | 第22-24页 |
| 2.3 文献评述 | 第24-26页 |
| 第三章 金融危机传染效应的研究方法 | 第26-39页 |
| 3.1 收益相关性分析 | 第27-29页 |
| 3.1.1 相关系数分析 | 第27页 |
| 3.1.2 Granger因果关系检验 | 第27-29页 |
| 3.2 波动相关性分析 | 第29-31页 |
| 3.3 传染效应模型建立 | 第31-39页 |
| 3.3.1 基本模型 | 第31-35页 |
| 3.3.2 GJR-GARCH模型 | 第35-39页 |
| 第四章 2008年金融危机的传染效应实证分析 | 第39-59页 |
| 4.1 国际市场的传染效应实证分析 | 第39-50页 |
| 4.1.1 数据来源与描述性统计 | 第39-41页 |
| 4.1.2 收益相关性分析 | 第41-45页 |
| 4.1.3 波动相关性分析 | 第45-46页 |
| 4.1.4 传染效应模型分析 | 第46-49页 |
| 4.1.5 稳健性检验 | 第49-50页 |
| 4.2 国内市场的传染效应实证分析 | 第50-59页 |
| 4.2.1 数据来源与描述性统计 | 第50-52页 |
| 4.2.2 收益相关性分析 | 第52-54页 |
| 4.2.3 波动相关性分析 | 第54-55页 |
| 4.2.4 传染效应分析 | 第55-57页 |
| 4.2.5 稳健性检验 | 第57-59页 |
| 第五章 2015年股市异常波动期间国内市场传染效应实证分析 | 第59-67页 |
| 5.1 数据来源与描述性统计 | 第59-61页 |
| 5.2 收益相关性分析 | 第61-62页 |
| 5.3 波动相关性分析 | 第62-63页 |
| 5.4 传染效应分析 | 第63-65页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第65-67页 |
| 第六章 总结与展望 | 第67-74页 |
| 6.1 研究结论 | 第67-70页 |
| 6.1.1 2008年国际金融危机期间传染效应实证结果 | 第67-68页 |
| 6.1.2 2015年我国股市异常波动期间的传染效应实证结果 | 第68-69页 |
| 6.1.3 2008年与2015年国内市场传染效应对比 | 第69-70页 |
| 6.2 政策建议 | 第70-72页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
