投资组合VaR分解及其在沪深股市中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·课题研究背景 | 第8-9页 |
| ·VAR方法及分解在国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·本文研究对象与方案 | 第11页 |
| 2 投资组合VAR及其分解量 | 第11-16页 |
| ·VAR的定义 | 第12页 |
| ·投资组合VAR的分解 | 第12-16页 |
| ·边际VaR(MVaR) | 第13-14页 |
| ·成分VaR(CVaR) | 第14页 |
| ·增量VaR(IVaR) | 第14-16页 |
| ·三个分解量之间的关系 | 第16页 |
| 3 沪深300中十大板块指数风险的实证研究 | 第16-25页 |
| ·历史模拟法条件下投资组合VAR的三个分解量 | 第16-19页 |
| ·方差-协方差法条件下投资组合VAR的三个分解量 | 第19-21页 |
| ·TGARCH条件下投资组合VAR的三个分解最 | 第21-24页 |
| ·蒙特卡罗模拟法条件下投资组合VAR的三个分解量 | 第24-25页 |
| 4 准确性检验与模型选择 | 第25-31页 |
| ·后验检验 | 第25页 |
| ·准确性检验 | 第25-27页 |
| ·十大板块指数风险的实证分析 | 第27-29页 |
| ·方差-协方差与蒙特卡罗模拟法结论对比分析 | 第27-29页 |
| ·方差-协方差法衡量板块指数风险的合理性 | 第29-31页 |
| 5 全文总结与未来研究方向 | 第31-35页 |
| ·全文总结 | 第31-33页 |
| ·研究成果 | 第33页 |
| ·未来研究方向 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 附录 | 第39-41页 |
| 附录一 | 第39-40页 |
| 附录二 | 第40-41页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
