| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究成果 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究成果 | 第13-15页 |
| 1.3 研究框架和方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 资本缓冲与风险承担影响机制的理论分析 | 第18-24页 |
| 2.1 商业银行顺周期性的形成机制 | 第18-20页 |
| 2.1.1 商业银行顺周期性相关理论基础 | 第18-19页 |
| 2.1.2 商业银行增加资本缓冲的动机分析 | 第19页 |
| 2.1.3 我国商业银行资本缓冲的周期性表现 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行风险承担行为理论 | 第20-22页 |
| 2.2.1 风险承担行为决策机制 | 第20-21页 |
| 2.2.2 商业银行风险承担行为的度量标准 | 第21-22页 |
| 2.3 银行资本缓冲水平与风险承担行为的影响机制 | 第22-24页 |
| 第3章 实证模型设定 | 第24-37页 |
| 3.1 研究设计 | 第24-25页 |
| 3.2 变量及研究假设 | 第25-28页 |
| 3.2.1 被解释变量 | 第25-26页 |
| 3.2.2 解释变量及研究假设 | 第26-28页 |
| 3.3 数据和估计方法 | 第28-31页 |
| 3.3.1 数据选择与描述 | 第28-30页 |
| 3.3.2 估计方法 | 第30-31页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第31-37页 |
| 3.4.1 用Z值表征银行风险承担行为的回归结果 | 第31-35页 |
| 3.4.2 用不良贷款率表征风险与以Z值表征风险的结果比较 | 第35-36页 |
| 3.4.3 稳健性检验 | 第36-37页 |
| 第4章 逆周期资本监管在我国适用性及香港市场经验 | 第37-44页 |
| 4.1 我国实施逆周期资本监管的必要性 | 第37-38页 |
| 4.1.1 信贷市场的高速非理性的增长在经济繁荣期埋下隐患 | 第37页 |
| 4.1.2 资本缓冲的逆周期特征不具有稳定性 | 第37-38页 |
| 4.2 香港银行业市场实施逆周期资本计提的经验 | 第38-42页 |
| 4.2.1 实施相机抉择的资本缓冲计提机制 | 第38-40页 |
| 4.2.2 选取前瞻性和敏感度高的系统性金融风险指标挂钩变量 | 第40-42页 |
| 4.3 对国内银行市场的启示 | 第42-44页 |
| 4.3.1 确定适用于我国银行业特点的挂钩变量体系 | 第42页 |
| 4.3.2 采取更为相机抉择的监管政策 | 第42页 |
| 4.3.3 对不同银行金融机构实施差异化监管 | 第42-44页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第44-47页 |
| 5.1 主要结论 | 第44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-45页 |
| 5.2.1 扩展融资方式,构建多元化业务模式 | 第45页 |
| 5.2.2 制定差异化的监管政策实施机制 | 第45页 |
| 5.2.3 确定停止计提和释放逆周期资本缓冲的信号体系 | 第45页 |
| 5.3 局限性及未来研究方向 | 第45-47页 |
| 5.3.1 不足之处 | 第45-46页 |
| 5.3.2 未来研究方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50页 |
