| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究及评述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 相关概念及基本理论 | 第18-23页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 股指期货概念 | 第18页 |
| 2.1.2 股指期货交易制度 | 第18-20页 |
| 2.1.3 股指期货功能 | 第20-21页 |
| 2.2 金融风险理论基础 | 第21-22页 |
| 2.2.1 马克维茨组合投资理论 | 第21页 |
| 2.2.2 灵敏度分析与持续期理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 极值理论 | 第22页 |
| 2.2.4 风险调整资本收益率理论 | 第22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 我国三大股指期货现状分析 | 第23-30页 |
| 3.1 三大股指期货及发展历程 | 第23-26页 |
| 3.1.1 三大股指期货简介 | 第23-25页 |
| 3.1.2 三大股指期货发展历程 | 第25-26页 |
| 3.2 三大股指期货波动成因及分类 | 第26-27页 |
| 3.2.1 波动成因 | 第26页 |
| 3.2.2 波动分类 | 第26-27页 |
| 3.3 三大股指期货风险成因及分类 | 第27-29页 |
| 3.3.1 风险成因 | 第27-28页 |
| 3.3.2 风险分类 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 三大股指期货波动性分析 | 第30-47页 |
| 4.1 数据选取及描述性统计分析 | 第30-33页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第30页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第30-33页 |
| 4.2 数据检验及波动定性分析 | 第33-42页 |
| 4.2.1 自相关性检验 | 第33-36页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第36-38页 |
| 4.2.3 三大股指期货波动定性分析 | 第38-42页 |
| 4.3 基于GARCH模型分析股指期货波动性 | 第42-46页 |
| 4.3.1 GARCH模型介绍 | 第42-43页 |
| 4.3.2 GARCH模型分析股指期货波动性 | 第43-45页 |
| 4.3.3 波动结果分析 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 三大股指期货风险测度分析 | 第47-58页 |
| 5.1 基于方差-协方差的VaR模型分析股指期货风险 | 第47-51页 |
| 5.1.1 方差-协方差的VaR模型介绍 | 第47-49页 |
| 5.1.2 方差-协方差的VaR模型风险测度 | 第49-51页 |
| 5.1.3 方差-协方差的VaR模型风险测度结果分析 | 第51页 |
| 5.2 基于t-GARCH-VaR模型分析股指期货风险 | 第51-55页 |
| 5.2.1 t-GARCH-VaR模型介绍 | 第52-53页 |
| 5.2.2 t-GARCH-VaR模型风险测度 | 第53-55页 |
| 5.2.3 t-GARCH-VaR模型风险测度结果分析 | 第55页 |
| 5.3 两种风险测度方法对比分析 | 第55-57页 |
| 5.3.1 模型严密性对比分析 | 第55-57页 |
| 5.3.2 风险测度结果对比分析 | 第57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第6章 预防股指期货异常波动和降低风险对策建议 | 第58-62页 |
| 6.1 预防股指期货异常波动性相关建议 | 第58-59页 |
| 6.1.1 细化保证金和合约乘数水平 | 第58页 |
| 6.1.2 提高监管层监控异常波动力度 | 第58-59页 |
| 6.2 降低股指期货风险相关建议 | 第59-61页 |
| 6.2.1 提高投资者预防风险能力 | 第59-60页 |
| 6.2.2 完善监管层风险监控体系 | 第60-61页 |
| 6.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
