| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 研究方案 | 第8-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第10-12页 |
| 1.3 创新与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 相关理论及研究现状 | 第13-24页 |
| 2.1 经济危机的理论综述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 经济周期理论 | 第13页 |
| 2.1.2 六大经济危机理论 | 第13-15页 |
| 2.1.3 经济周期成因理论 | 第15-16页 |
| 2.2 经济危机的应用研究综述 | 第16-22页 |
| 2.2.1 西方经济学家研究成果 | 第16-20页 |
| 2.2.2 国内经济学家研究现状 | 第20-22页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第22-24页 |
| 第3章 历年经济危机来临前的经济变量分析 | 第24-46页 |
| 3.1 GDP 平减指数 | 第24-27页 |
| 3.1.1 GDP 平减指数理论的逻辑 | 第24页 |
| 3.1.2 GDP 平减指数的数据分析 | 第24-26页 |
| 3.1.3 GDP 平减指数的临界值 | 第26-27页 |
| 3.2 马歇尔的 K 值 | 第27-33页 |
| 3.2.1 马歇尔的 K 值的理论的逻辑 | 第27页 |
| 3.2.2 马歇尔的 K 值的数据分析 | 第27-32页 |
| 3.2.3 马歇尔的 K 值的临界值 | 第32-33页 |
| 3.3 商业银行贷款 | 第33-36页 |
| 3.3.1 商业银行贷款的理论的逻辑 | 第33页 |
| 3.3.2 商业银行贷款的数据分析 | 第33-35页 |
| 3.3.3 商业银行贷款的临界值 | 第35-36页 |
| 3.4 利率 | 第36-41页 |
| 3.4.1 10 年期国库券和联邦基金利率之间的利差 | 第36-37页 |
| 3.4.2 收益曲线 | 第37-41页 |
| 3.5 房地产 | 第41-45页 |
| 3.5.1 新房开工量 | 第41-43页 |
| 3.5.2 新房销售量 | 第43-45页 |
| 3.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 模型设定及数据检验 | 第46-49页 |
| 4.1 金融指标的实证检验 | 第46-47页 |
| 4.2 实体经济结构指标的实证检验 | 第47-49页 |
| 4.2.1 新屋开工量的实证分析 | 第47-48页 |
| 4.2.2 新房销售量的实证检验 | 第48-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-53页 |
| 5.1 GDP 平减指数 | 第49页 |
| 5.2 马歇尔的 K 值 | 第49-50页 |
| 5.3 商业银行贷款 | 第50-51页 |
| 5.4 利率 | 第51页 |
| 5.5 新房开工量与新房销售量 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-71页 |