| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 内容安排 | 第9-10页 |
| 1.4 本文创新点 | 第10-11页 |
| 1.5 技术路线 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-22页 |
| 2.1 日本房地产泡沫成因研究综述 | 第12-16页 |
| 2.2 货币政策国际传导机制研究 | 第16-18页 |
| 2.3 美国货币政策国际传导的有效性研究 | 第18-22页 |
| 第3章 八九十年代美国货币政策及日本房地产价格走势的历史回顾 | 第22-34页 |
| 3.1 八九十年代美国货币政策回顾 | 第22-26页 |
| 3.1.1 利率政策 | 第22-24页 |
| 3.1.2 货币供应量政策 | 第24-25页 |
| 3.1.3 汇率政策 | 第25-26页 |
| 3.2 八九十年代日本房地产价格走势 | 第26-27页 |
| 3.3 日本房地产价格影响因素回顾 | 第27-32页 |
| 3.3.1 人口红利和城市化进程 | 第27-28页 |
| 3.3.2 战后持续的经济高速增长 | 第28-29页 |
| 3.3.3 宽松货币政策环境 | 第29-31页 |
| 3.3.4 金融自由化 | 第31-32页 |
| 3.3.5 升值预期 | 第32页 |
| 3.4 小结 | 第32-34页 |
| 第4章 美国货币政策对日本房地产价格传导机制的分析 | 第34-39页 |
| 4.1 国内吸收机制 | 第34-36页 |
| 4.2 资本流动机制 | 第36-37页 |
| 4.3 相对价格机制 | 第37-38页 |
| 4.4 小结 | 第38-39页 |
| 第5章 传导机制有效性的实证检验 | 第39-51页 |
| 5.1 模型设定与数据说明 | 第39-40页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第40-41页 |
| 5.3 格兰杰因果检验 | 第41-44页 |
| 5.4 脉冲响应分析 | 第44-48页 |
| 5.4.1 美国货币政策变量冲击分析 | 第44-46页 |
| 5.4.2 中间变量脉冲分析 | 第46-48页 |
| 5.4.3 小结 | 第48页 |
| 5.5 方差分解 | 第48-49页 |
| 5.5.1 相关变量方差分解 | 第48-49页 |
| 5.5.2 小结 | 第49页 |
| 5.6 实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第6章 结论及启示 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-65页 |
| 附录 A 模型使用指标列表 | 第60-61页 |
| 附录 B 模型使用数据原序列（日度以下频率） | 第61-65页 |