国债期货对国债现货市场流动性影响的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国债期货对现货市场影响分析的相关文献 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国债现货市场流动性分析的相关文献 | 第11-12页 |
| 1.2.3 股指期货对现货市场影响分析的相关文献 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与内容结构 | 第13页 |
| 1.4 本文创新点以及不足 | 第13-14页 |
| 第二章 国债期货概述 | 第14-21页 |
| 2.1 国债期货的产生与发展 | 第14-15页 |
| 2.2 国债期货合约比较 | 第15-17页 |
| 2.3 转换因子计算与最便宜可交割券分析 | 第17-21页 |
| 2.3.1 转换因子计算 | 第17-18页 |
| 2.3.2 最便宜可交割券定义 | 第18-21页 |
| 第三章 流动性分析 | 第21-27页 |
| 3.1 流动性定义以及衡量方法 | 第21-23页 |
| 3.2 我国国债现货市场的流动性现状分析 | 第23-25页 |
| 3.3 国债期货对现货市场影响分析 | 第25-27页 |
| 第四章 实证分析 | 第27-39页 |
| 4.1 本文的研究方法 | 第27页 |
| 4.2 采用数据的来源及处理方法 | 第27-28页 |
| 4.3 实证步骤 | 第28-37页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第37-39页 |
| 4.4.1 实证结果总结 | 第37-38页 |
| 4.4.2 实证结果的解释 | 第38-39页 |
| 第五章 本文总结与政策建议 | 第39-41页 |
| 5.1 本文总结 | 第39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
