| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究方法与结构安排 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第13-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-23页 |
| 1.3.1 货币政策对股票市场的影响研究 | 第15-19页 |
| 1.3.2 货币政策非线性、非对称性研究综述 | 第19-23页 |
| 1.4 可能的创新点及不足 | 第23-24页 |
| 第2章 理论分析 | 第24-33页 |
| 2.1 货币政策介绍 | 第24-25页 |
| 2.1.1 货币政策目标 | 第24页 |
| 2.1.2 货币政策工具 | 第24-25页 |
| 2.2 我国货币政策特征 | 第25-26页 |
| 2.3 货币政策对股票市场影响的传导机制 | 第26-31页 |
| 2.3.1 利率变动对股票市场的影响 | 第27-29页 |
| 2.3.2 货币供应量对股票市场影响的传导机制 | 第29-30页 |
| 2.3.3 信贷对股票市场的影响 | 第30-31页 |
| 2.4 货币政策对股票市场存在非线性影响的理论分析 | 第31-33页 |
| 2.4.1 预期理论 | 第31-32页 |
| 2.4.2 信贷渠道理论 | 第32-33页 |
| 第3章 STR模型的介绍 | 第33-38页 |
| 3.1 STR模型的原理 | 第33-37页 |
| 3.1.1 模型的基本形式 | 第33-34页 |
| 3.1.2 两种常见的STR模型及其性质 | 第34-35页 |
| 3.1.3 STR模型的参数估计 | 第35-37页 |
| 3.1.4 STR模型的检验 | 第37页 |
| 3.2 STR模型在货币政策对股票市场影响研究中的适用性 | 第37-38页 |
| 第4章 基于STR模型的货币政策对股票市场非线性影响的实证研究 | 第38-51页 |
| 4.1 STR模型的建立和检验 | 第38-39页 |
| 4.2 变量的选择和数据描述 | 第39-40页 |
| 4.3 模型的建立和估计 | 第40-47页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第47-51页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第51-53页 |
| 5.1 结论 | 第51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |
