| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 引言 | 第10页 |
| 1.2 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.2.1 固定收益证券 | 第10页 |
| 1.2.2 我国的固定收益市场 | 第10-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法和思路 | 第14-16页 |
| 第2章 盈亏分解模型 | 第16-21页 |
| 2.1 概述 | 第16页 |
| 2.2 盈亏分解 | 第16-17页 |
| 2.3 固定收益产品的盈亏分解 | 第17-21页 |
| 2.3.1 时间盈亏 | 第18页 |
| 2.3.2 市场盈亏 | 第18-19页 |
| 2.3.3 交易流水 | 第19页 |
| 2.3.4 实际盈亏 | 第19-21页 |
| 第3章 盈亏分解模型的应用 | 第21-30页 |
| 3.1 概述 | 第21-22页 |
| 3.1.1 评估周期的选择： | 第21页 |
| 3.1.2 盈亏分解模型的特殊处理 | 第21页 |
| 3.1.3 债券估值的假设 | 第21-22页 |
| 3.2 常见金融产品盈亏分解 | 第22-30页 |
| 3.2.1 固定利息债券 | 第22-23页 |
| 3.2.2 浮动利息债券 | 第23-24页 |
| 3.2.3 可转债 | 第24-25页 |
| 3.2.4 利率互换 | 第25-26页 |
| 3.2.5 远期合约 | 第26-29页 |
| 3.2.6 国债ETF、货币市场基金（MMF）和国债期货 | 第29-30页 |
| 第4章 结果的展示和呈现 | 第30-36页 |
| 4.1 概述 | 第30页 |
| 4.2 盈亏分解结果的汇总 | 第30-36页 |
| 4.2.1 概念定义 | 第30-31页 |
| 4.2.2 账户式的结果展示 | 第31-33页 |
| 4.2.3 数据的多样化应用示例 | 第33-36页 |
| 第5章 模型验证 | 第36-42页 |
| 5.1 概述 | 第36页 |
| 5.2 数据处理 | 第36页 |
| 5.3 数据统计方式 | 第36页 |
| 5.4 统计分类 | 第36-37页 |
| 5.5 应计利息 | 第37-39页 |
| 5.6 时间变动 | 第39页 |
| 5.7 利率变动 | 第39-40页 |
| 5.8 利差变动 | 第40-42页 |
| 第6章 总结和展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |