| 摘要 | 第4-9页 |
| ABSTRACT | 第9-16页 |
| 1. 引言 | 第19-33页 |
| 1.1 选题背景及其研究意义 | 第19-21页 |
| 1.2 量价关系文献综述 | 第21-31页 |
| 1.2.1 国内量价关系的文献综述 | 第27-30页 |
| 1.2.2 文献综述评述 | 第30-31页 |
| 1.3 本文思路及文章结构安排 | 第31-33页 |
| 2. 量价关系理论模型及本文数据处理方法 | 第33-38页 |
| 2.1 量价相关理论 | 第33-35页 |
| 2.2 本文数据选取和处理 | 第35-38页 |
| 3. 关于交易量与收益率的基本统计分析 | 第38-46页 |
| 3.1 关于收益率序列统计分析 | 第38-42页 |
| 3.1.1 收益率基本统计分析 | 第38-40页 |
| 3.1.2 收益率的平稳性检验 | 第40-42页 |
| 3.2 交易量序列统计分析 | 第42-45页 |
| 3.2.1 实际交易量基本统计分析 | 第42-44页 |
| 3.2.2 交易量的平稳性检验 | 第44-45页 |
| 3.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 4. 交易量与收益率的动态关系分析 | 第46-71页 |
| 4.1 可预测交易量和不可预测交易量分解过程 | 第46-51页 |
| 4.1.1 关于交易量的分解理论 | 第46-49页 |
| 4.1.2 分解后交易量的平稳性检验 | 第49-51页 |
| 4.2 量价GRANGER因果检验研究 | 第51-53页 |
| 4.2.1 GRANGER因果检验模型概述 | 第51-52页 |
| 4.2.2 GRANGER因果检验分析 | 第52-53页 |
| 4.3 基于分位数回归模型的实证应用 | 第53-59页 |
| 4.3.1 分位数回归模型 | 第53-55页 |
| 4.3.2 分位数回归模型下交易量对收益率的影响 | 第55-57页 |
| 4.3.3 分位数回归模型下交易量对收益率波动的影响 | 第57-59页 |
| 4.4 基于VAR条件下交易量对收益率波动的研究 | 第59-69页 |
| 4.4.1 向量自回归理论(VAR)及其脉冲响应函数 | 第59-63页 |
| 4.4.2 脉冲响应分析 | 第63-69页 |
| 4.5 本章总结 | 第69-71页 |
| 5. 本文结论与建议 | 第71-74页 |
| 5.1 本文结论 | 第71-72页 |
| 5.2 本文的不足及期望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 附录 | 第80-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |