| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1.引言 | 第8-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·金融市场间溢出效应的文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-15页 |
| ·文献评述 | 第15页 |
| ·研究思路和方法 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第17-19页 |
| ·创新之处 | 第17-18页 |
| ·不足之处 | 第18-19页 |
| 2.内地股市和香港股市溢出效应的理论基础 | 第19-25页 |
| ·溢出效应概念的介绍 | 第19页 |
| ·股市间溢出效应的内在机理 | 第19-23页 |
| ·市场传染理论 | 第19页 |
| ·价格发现理论 | 第19-20页 |
| ·行为金融理论 | 第20-22页 |
| ·市场联动理论 | 第22-23页 |
| ·双重上市资产定价理论 | 第23页 |
| ·股市间溢出效应的传导渠道 | 第23-25页 |
| ·贸易途径 | 第23-24页 |
| ·资本流动途径 | 第24-25页 |
| 3.沪港通及内地香港股市现状与联系因素分析 | 第25-34页 |
| ·沪港通制度 | 第25-27页 |
| ·沪港通介绍 | 第25-26页 |
| ·沪港通的作用 | 第26-27页 |
| ·内地和香港股市现状 | 第27-29页 |
| ·香港股市现状 | 第27-28页 |
| ·内地股市现状 | 第28-29页 |
| ·内地股市和香港股市联系的因素 | 第29-32页 |
| ·贸易方面 | 第29-31页 |
| ·金融投资方面 | 第31-32页 |
| ·内地企业在港上市状况 | 第32-34页 |
| 4.内地股市和香港股市溢出效应的实证分析 | 第34-50页 |
| ·数据的选取及处理 | 第34-35页 |
| ·沪港通启动前后两股市指数特征的比较分析 | 第35-38页 |
| ·相关性比较分析 | 第35-36页 |
| ·收益率变动的比较分析 | 第36-38页 |
| ·均值溢出的实证研究 | 第38-42页 |
| ·模型的选定 | 第38页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·VAR模型的估计结果 | 第40-42页 |
| ·波动溢出的实证研究 | 第42-48页 |
| ·模型的选定 | 第42-43页 |
| ·正态性检验 | 第43-44页 |
| ·ARCH效应检验 | 第44-45页 |
| ·二元BEKK- GARCH (1，1)模型的构建 | 第45-46页 |
| ·波动溢出的检验 | 第46-48页 |
| ·对实证结果的分析 | 第48-50页 |
| 5.结论及政策建议 | 第50-54页 |
| ·研究结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-54页 |
| ·对投资者的建议 | 第51-52页 |
| ·对市场监管和政策制定者的建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |