| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究的背景与意义 | 第7-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·文章的框架与论文的创新 | 第12-14页 |
| ·文章的框架 | 第12-13页 |
| ·论文的创新 | 第13-14页 |
| 2 Copula函数的理论以及Copula-ARCH类模型 | 第14-26页 |
| ·Copula函数的介绍 | 第14-19页 |
| ·Copula函数的定义及基本性质 | 第15-16页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第16-17页 |
| ·Copula函数的分类 | 第17-19页 |
| ·基于Copula理论用于多资产时间序列模型的建构 | 第19-26页 |
| ·Copula-ARCH类模型的构建 | 第19-23页 |
| ·Copula-ARCH类模型的参数估计 | 第23-26页 |
| 3 Pair Copula-GARCH 模型 | 第26-35页 |
| ·Pair Copula模型的介绍 | 第26-31页 |
| ·Pair Copula 的分解 | 第26-28页 |
| ·藤结构的介绍 | 第28-31页 |
| ·Pair Copula-GARCH模型的构建和估计 | 第31-33页 |
| ·Pair copula-GARCH 模型在多资产组合分析中的应用 | 第33-35页 |
| ·基于Pair copula分解法用于多资产组合VaR公式的推导 | 第33-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-41页 |
| ·构建边缘分布 | 第37-39页 |
| ·Pair copula模型的参数估计和投资组合的在险价值计算 | 第39-41页 |
| 5 结论与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
