| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·期权(option) | 第8-9页 |
| ·期权的基本定义 | 第8页 |
| ·期权的分类 | 第8-9页 |
| ·期权定价 | 第9-16页 |
| ·期权价格 | 第9页 |
| ·欧式期权定价理论的历史发展进程 | 第9-10页 |
| ·期权定价的常用方法 | 第10-11页 |
| ·Black-Scholes方程及公式的推导 | 第11-15页 |
| ·影响期权价格的主要因素 | 第15-16页 |
| ·亚式期权 | 第16-17页 |
| ·本文的主要内容和结构 | 第17-18页 |
| 第二章 固定利率下浮动敲定价格的亚式期权定价 | 第18-26页 |
| ·固定利率下浮动敲定价格的亚式期权定价模型 | 第18-20页 |
| ·具有浮动敲定价格的几何平均亚式看涨期权的定价 | 第20-23页 |
| ·具有浮动敲定价格欧式几何平均亚式期权的看涨—看跌平价公式 | 第23-26页 |
| 第三章 随机利率下亚式期权定价 | 第26-39页 |
| ·几种常见的利率模型 | 第26-27页 |
| ·Vasicek模型下具浮动敲定价格的亚式期权定价模型推导 | 第27-30页 |
| ·Vasicek利率模型下具浮动敲定价格的亚式看涨期权定价 | 第30-38页 |
| ·Vasicek利率模型下具浮动敲定价格亚式看跌期权的定价 | 第38-39页 |
| 第四章 本文展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
