模糊风险变量相依性的非参数度量及在保险中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| Contents | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| ·选题的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究的方法 | 第12页 |
| ·论文的结构与安排 | 第12-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-19页 |
| ·二元 Copula 函数 | 第14页 |
| ·多元 Copula 函数 | 第14-15页 |
| ·模糊集 | 第15-16页 |
| ·分解定理 | 第16页 |
| ·扩展原理 | 第16-17页 |
| ·模糊数 | 第17页 |
| ·模糊随机变量定义 | 第17-18页 |
| ·Pareto 分布 | 第18页 |
| ·常见的 copula 函数 | 第18-19页 |
| 第三章 模糊随机变量之间的相依性及度量 | 第19-30页 |
| ·模糊随机变量的相依性 | 第19-25页 |
| ·模糊随机变量的相依性度量 | 第25-27页 |
| ·多元模糊 Copula 函数 | 第27-30页 |
| 第四章 Kendall τ 的相依性度量 | 第30-37页 |
| ·一致性 | 第30页 |
| ·一致相依性 | 第30-32页 |
| ·模糊一致相依性 | 第32-37页 |
| 第五章 风险模型 | 第37-41页 |
| 第六章 总结与展望 | 第41-43页 |
| ·论文的主要研究成果 | 第41页 |
| ·进一步的研究工作 | 第41-42页 |
| ·前景展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
