基于仿射期限结构的我国债券信用价差建模与实证
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| Contents | 第11-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第13-14页 |
| ·利率期限结构研究现状 | 第14-16页 |
| ·静态利率期限结构模型 | 第14-15页 |
| ·动态利率期限结构模型 | 第15-16页 |
| ·信用价差研究现状 | 第16-18页 |
| ·信用价差模型 | 第16-17页 |
| ·信用价差影响因素 | 第17-18页 |
| ·研究内容及创新点 | 第18-19页 |
| ·论文结构安排 | 第19-20页 |
| 第二章 利率期限结构模型 | 第20-31页 |
| ·静态利率期限结构模型 | 第20-25页 |
| ·直接推导模型 | 第21-22页 |
| ·线性规划模型 | 第22-23页 |
| ·样条函数模型 | 第23-24页 |
| ·简约模型 | 第24-25页 |
| ·动态利率期限结构模型 | 第25-29页 |
| ·均衡模型 | 第25-28页 |
| ·无套利模型 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 模型估计方法 | 第31-37页 |
| ·基于静态模型的遗传算法 | 第31-33页 |
| ·遗传算法简介 | 第31页 |
| ·遗传算法的基本用语 | 第31-32页 |
| ·遗传算法的运行过程 | 第32-33页 |
| ·基于动态模型的卡尔曼滤波法 | 第33-36页 |
| ·状态空间模型理论 | 第33-34页 |
| ·卡尔曼滤波 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 信用价差期限结构实证研究 | 第37-54页 |
| ·基于 FF 模型的信用价差期限结构实证研究 | 第37-43页 |
| ·FF 模型 | 第38页 |
| ·Jarrow 简化模型 | 第38-39页 |
| ·实证研究 | 第39-43页 |
| ·基于仿射模型的信用价差期限结构实证研究 | 第43-51页 |
| ·信用价差仿射期限结构模型 | 第43-47页 |
| ·数据说明及实证研究 | 第47-51页 |
| ·企业债定价实证分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| ·研究总结 | 第54-55页 |
| ·研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 附录 | 第61-67页 |
| 附录一 卡尔曼滤波算法程序 | 第61-63页 |
| 附录二 国债 FF 模型参数估计结果 | 第63-65页 |
| 附录三 企业债 FF 模型参数估计结果 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 作者和导师简介 | 第69-71页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第71-72页 |
