| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 第二章 Copula理论介绍 | 第17-24页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第17-20页 |
| ·Copula函数的种类 | 第20-24页 |
| 第三章 Copula理论在金融风险度量中的应用 | 第24-32页 |
| ·金融风险的识别及度量 | 第24-27页 |
| ·Copula理论在金融风险度量中的优势 | 第27-29页 |
| ·Copula理论在金融风险度量中的应用 | 第29-32页 |
| 第四章 基于Copula方法的组合信用风险度量模型 | 第32-40页 |
| ·信用风险的定义和管理 | 第32-33页 |
| ·信用风险的计量 | 第33-35页 |
| ·基于Copula方法的组合信用风险度量 | 第35-40页 |
| 第五章 基于Copula方法的投资组合风险测量模型 | 第40-47页 |
| ·VaR方法的介绍 | 第40-45页 |
| ·基于Copula理论的投资组合VaR的度量 | 第45-47页 |
| 第六章 基于Copula方法的投资组合风险测量的实证研究 | 第47-57页 |
| ·GARCH-Copula模型 | 第47-50页 |
| ·投资组合VaR的计量 | 第50-51页 |
| ·开放式基金投资组合风险值的实证研究 | 第51-57页 |
| 总结与展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 个人简介 | 第62-63页 |
