| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·国内外现状 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| 第2章 期权的基本知识 | 第13-17页 |
| ·期权的定义 | 第13页 |
| ·期权的分类 | 第13-14页 |
| ·期权的价格 | 第14-15页 |
| ·期权的作用 | 第15页 |
| ·期权的应用 | 第15-17页 |
| 第3章 期权的定价模型 | 第17-24页 |
| ·期权定价理论 | 第19-20页 |
| ·布雷克-思科尔斯定价模型 | 第20-21页 |
| ·二叉树定价模型 | 第21-24页 |
| 第4章 期权的数值计算方法 | 第24-37页 |
| ·有限差分法 | 第24-28页 |
| ·格点法 | 第28-31页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第31-34页 |
| ·数值算例与期权应用 | 第34-37页 |
| 第5章 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-44页 |
| 个人简介 | 第44-45页 |