| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外研究现状述评 | 第14-19页 |
| ·国外研究现状分析 | 第14-17页 |
| ·国内研究现状分析 | 第17-19页 |
| ·研究思路及方法 | 第19-20页 |
| ·研究的思路 | 第19页 |
| ·结构安排 | 第19-20页 |
| ·论文研究的创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 利率平价理论概述 | 第21-29页 |
| ·古典利率平价理论 | 第21-22页 |
| ·凯恩斯的利率平价理论 | 第21-22页 |
| ·艾因齐格的动态利率平价理论 | 第22页 |
| ·现代利率平价理论 | 第22-26页 |
| ·抛补利率平价理论 | 第23-24页 |
| ·非抛补利率平价理论 | 第24-25页 |
| ·现代利率平价理论的评价 | 第25-26页 |
| ·现代利率平价理论的修正 | 第26-29页 |
| ·交易成本不为零条件下的利率平价 | 第26-27页 |
| ·套利资本有限条件下的利率平价 | 第27-29页 |
| 第三章 古典利率平价在中国的偏差检验 | 第29-42页 |
| ·对利率平价偏差的观察 | 第29-33页 |
| ·数据的来源及处理 | 第29页 |
| ·从理论远期汇率与实际远期汇率角度观察利率平价偏差 | 第29-31页 |
| ·从利差和远期汇率升贴水角度观察利率平价偏差 | 第31-33页 |
| ·分期限对利率平价偏差的实证分析 | 第33-37页 |
| ·模型的设定以及数据的平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·一个月期限的利差与远期升贴水的回归检验 | 第34-35页 |
| ·三个月期限的利差与远期升贴水的协整检验 | 第35-37页 |
| ·分阶段对利率平价偏差的实证分析 | 第37-42页 |
| ·断点检验 | 第37页 |
| ·利率平价理论在不同时期的适用性的差异性表现 | 第37-42页 |
| 第四章 利率平价偏差的原因分析 | 第42-58页 |
| ·基于交易成本角度对利率平价偏差的原因分析 | 第42-45页 |
| ·交易成本 | 第42-43页 |
| ·引入交易成本后利率平价模型的建立及检验 | 第43-45页 |
| ·基于 NDF 角度对利率平价偏差的分析 | 第45-54页 |
| ·NDF 与境内远期汇率的协整检验 | 第45-49页 |
| ·NDF 与境内远期汇率的格兰杰因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·NDF 与境内远期汇率的脉冲响应函数检验 | 第50-54页 |
| ·基于第二代货币危机理论的角度对不同阶段利率平价偏差的分析 | 第54-58页 |
| ·第二代货币危机理论 | 第54-55页 |
| ·基于第二代货币危机理论的角度对金融危机阶段利率平价偏差的解释 | 第55-58页 |
| 第五章 政策建议 | 第58-66页 |
| ·进一步推进利率市场化进程 | 第58-61页 |
| ·利率市场化的内涵 | 第58页 |
| ·中国利率市场化的取得的重大进展与展望 | 第58-60页 |
| ·稳步推进中国利率市场化的可行路径 | 第60-61页 |
| ·逐步推进人民币资本项目自由化 | 第61-63页 |
| ·资本项目自由化的内涵与特点 | 第61-62页 |
| ·人民币资本项目自由化的必要性 | 第62页 |
| ·人民币资本项目自由化的策略 | 第62-63页 |
| ·逐步推进人民币汇率市场化改革进程 | 第63-66页 |
| ·人民币汇率市场化的内涵与特点 | 第63页 |
| ·人民币汇率市场化的现状 | 第63-64页 |
| ·逐步推进人民币汇率市场化的方法 | 第64-66页 |
| 第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72页 |
