| 中文摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-19页 |
| 1. 导论与背景 | 第19-47页 |
| ·金融衍生产品背景概要 | 第19-28页 |
| ·期权和其它基本金融概念 | 第19-24页 |
| ·Bachelier理论,Brownian运动和随机微积分 | 第24-26页 |
| ·熵 | 第26-28页 |
| ·数学预备 | 第28-37页 |
| ·套利机会 | 第28-29页 |
| ·资产定价基本定理 | 第29-30页 |
| ·随机微积分 | 第30-31页 |
| ·特征函数 | 第31-32页 |
| ·等价鞅测度,风险中性定价测度和熵定价测度 | 第32-34页 |
| ·熵定价测度的唯一性 | 第34-36页 |
| ·Black-Scholes偏微分方程与边界条件 | 第36-37页 |
| ·文献回顾 | 第37-45页 |
| ·期权价格信息和风险中性矩估计 | 第38-42页 |
| ·基于熵的定价方法与Canonical方法 | 第42-44页 |
| ·最小二乘蒙特卡罗 | 第44-45页 |
| ·论文主要工作与篇章结构 | 第45-47页 |
| 2. 基准定价方法 | 第47-63页 |
| ·导言 | 第47-48页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价公式 | 第48-50页 |
| ·B-S公式(Black-Scholes公式) | 第48-50页 |
| ·带红利B-S公式 | 第50页 |
| ·临界条件、美式期权PDE及线性互补问题 | 第50-53页 |
| ·CRANK-NICOLSON有限差分方法 | 第53-56页 |
| ·最小二乘蒙特卡罗方法(LONGSTAFF-SCHWARTZ) | 第56-58页 |
| ·AC和CLM方法 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 3. 风险中性矩(RNM)的MODEL-FREE提取方法 | 第63-78页 |
| ·导言 | 第63-64页 |
| ·从期权价格提取风险中性矩 | 第64-70页 |
| ·欧式期权的风险中性矩公式 | 第64-66页 |
| ·美式期权的风险中性矩公式 | 第66-70页 |
| ·风险中性矩的实现 | 第70-76页 |
| ·期权价格的曲线拟合方法：Black-Scholes映射法 | 第70-72页 |
| ·积分数值计算：梯形法则(Trapezoidal Rule) | 第72-76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 4. 基于熵方法的风险中性分布估计 | 第78-89页 |
| ·导言 | 第78页 |
| ·“SHANNON熵”的解释 | 第78-81页 |
| ·带风险中性矩约束的(相对)熵 | 第81-86页 |
| ·带风险中性矩约束的熵定价模型 | 第81-83页 |
| ·风险中性定价测度：存在性与唯一性 | 第83-85页 |
| ·为什么选择前两个矩作为约束 | 第85-86页 |
| ·风险中性概率分布估计 | 第86-88页 |
| ·风险中性概率分布估计公式 | 第86-87页 |
| ·风险中性概率分布的数值求解 | 第87-88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 5. 带矩约束的CANONICAL最小二乘蒙特卡罗熵方法(MCLM),以及基于模拟市场同其它方法的比较 | 第89-114页 |
| ·导言 | 第89-90页 |
| ·最大熵定价与BLACK-SCHOLES期权定价 | 第90-92页 |
| ·带矩约束的CANONICAL最小二乘蒙特卡罗定价(MCLM VALUATION) | 第92-96页 |
| ·欧式期权定价 | 第92-94页 |
| ·美式期权定价 | 第94-96页 |
| ·基于模拟市场环境下的MCLM方法 | 第96-104页 |
| ·初始设置 | 第96-97页 |
| ·收益样本与期权样本数据 | 第97-98页 |
| ·风险中性矩与风险中性概率分布的实现及比较 | 第98-101页 |
| ·风险中性定价测度的进一步解释 | 第101-102页 |
| ·样本路径生成与最优执行决策 | 第102-104页 |
| ·定价结果分析及同其它基准方法比较 | 第104-112页 |
| ·第一个实验 | 第105-109页 |
| ·第二个实验 | 第109-112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| 6. 对MCLM定价方法进一步的实证研究——使用IBM期权 | 第114-129页 |
| ·导言 | 第114-115页 |
| ·数据描述与归类 | 第115-116页 |
| ·红利与无风险利率的处理 | 第116-118页 |
| ·红利的处理 | 第117页 |
| ·无风险利率的处理 | 第117-118页 |
| ·期权市场价格信息,MCLM定价及基准定价方法 | 第118-124页 |
| ·期权价格数据与风险中性矩 | 第118-120页 |
| ·收益时间序列、风险中性概率分布与风险中性样本路径 | 第120-123页 |
| ·定价方法 | 第123-124页 |
| ·定价结果分析 | 第124-127页 |
| ·结果分类与误差度量 | 第124-125页 |
| ·结果分析与比较 | 第125-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 7. 论文工作总结与研究展望 | 第129-136页 |
| ·论文总结 | 第129-134页 |
| ·进一步的研究工作 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-143页 |
| 附录 | 第143-174页 |
| 附录A：证明 | 第143-149页 |
| 附录B：图与表格 | 第149-174页 |
| 后记 | 第174-175页 |
| 致谢 | 第175-176页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第176页 |
