| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-16页 |
| 1. 导论 | 第16-26页 |
| ·问题提出与研究意义 | 第16-20页 |
| ·研究背景 | 第16-18页 |
| ·问题提出 | 第18-19页 |
| ·研究意义 | 第19-20页 |
| ·研究目标与主要内容 | 第20-22页 |
| ·研究目标 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·研究思路与方法 | 第22-23页 |
| ·研究思路 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23页 |
| ·本文的创新之处 | 第23-24页 |
| ·研究重点和难点 | 第24-26页 |
| ·研究重点 | 第24-25页 |
| ·研究难点 | 第25-26页 |
| 2. 国债收益率曲线估计文献综述 | 第26-57页 |
| ·国债收益率曲线静态估计模型 | 第26-37页 |
| ·线性插值估计模型 | 第27-28页 |
| ·参数估计模型 | 第28-30页 |
| ·非参数估计模型 | 第30-33页 |
| ·国内对国债收益率曲线静态估计模型的研究 | 第33-35页 |
| ·关于收益率曲线静态估计模型的简评 | 第35-37页 |
| ·国债收益率曲线动态估计模型 | 第37-50页 |
| ·均衡模型 | 第37-43页 |
| ·无套利模型 | 第43-46页 |
| ·动态估计模型的扩展 | 第46-48页 |
| ·动态NS模型 | 第48-49页 |
| ·关于收益率曲线动态估计模型的简评 | 第49-50页 |
| ·国债收益率曲线宏观金融模型 | 第50-56页 |
| ·研究背景 | 第50-51页 |
| ·收益率曲线信息含量的研究 | 第51-53页 |
| ·简约宏观金融模型 | 第53-54页 |
| ·结构化宏观金融模型 | 第54-55页 |
| ·关于收益率曲线宏观金融模型的简评 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 3. 基于迭代局部多项式国债收益率曲线静态估计模型研究 | 第57-96页 |
| ·问题的提出 | 第57-62页 |
| ·我国国债市场的现状 | 第58-61页 |
| ·我国国债市场特征对现有估计模型的影响 | 第61-62页 |
| ·收益率曲线静态估计新模型：迭代局部多项式估计 | 第62-69页 |
| ·局部多项式回归简介 | 第62-65页 |
| ·迭代局部多项式收益率曲线静态估计模型 | 第65-69页 |
| ·统计性质研究 | 第69-78页 |
| ·理论证明 | 第69-75页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第75-78页 |
| ·拟合效果比较：基于特殊收益率曲线的几个例证 | 第78-84页 |
| ·数据来源和处理 | 第78-79页 |
| ·研究设计 | 第79-80页 |
| ·研究结果比较 | 第80-84页 |
| ·拟合效果比较：基于蒙特卡洛模拟 | 第84-89页 |
| ·模拟设计 | 第84-85页 |
| ·模拟结果 | 第85-89页 |
| ·实证研究 | 第89-94页 |
| ·样本和数据 | 第89-90页 |
| ·实证研究设计 | 第90-91页 |
| ·结果比较 | 第91-94页 |
| ·本章小结 | 第94-96页 |
| 4. 基于迭代局部多项式国债收益率曲线动态估计模型研究 | 第96-111页 |
| ·问题的提出 | 第96-99页 |
| ·动态NS模型 | 第99-100页 |
| ·基于迭代局部多项式的动态NS模型 | 第100-101页 |
| ·样本期内拟合效果比较 | 第101-106页 |
| ·样本和数据 | 第101页 |
| ·样本期内拟合效果比较设计 | 第101-103页 |
| ·比较结果 | 第103-106页 |
| ·样本期外预测能力比较 | 第106-109页 |
| ·样本和数据 | 第106-107页 |
| ·样本期外预测能力检验设计 | 第107-108页 |
| ·检验结果 | 第108-109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 5. 动态NS模型中动态因子含义研究 | 第111-124页 |
| ·问题的提出 | 第111-112页 |
| ·理论研究 | 第112-114页 |
| ·从期限特征研究 | 第113-114页 |
| ·从形状特征研究 | 第114页 |
| ·实证研究 | 第114-123页 |
| ·实证研究设计 | 第115页 |
| ·实证研究结果 | 第115-123页 |
| ·本章小结 | 第123-124页 |
| 6. 迭代局部多项式宏观金融模型 | 第124-136页 |
| ·问题的提出 | 第124-125页 |
| ·宏观经济变动对收益率曲线的影响 | 第125-131页 |
| ·样本和变量的选取 | 第125-126页 |
| ·检验设计 | 第126-127页 |
| ·单位根检验 | 第127页 |
| ·滞后阶数的选择 | 第127-128页 |
| ·估计结果 | 第128-131页 |
| ·国债收益率曲线的宏观金融模型 | 第131-134页 |
| ·样本数据和变量的选取 | 第131-132页 |
| ·宏观金融模型设计 | 第132-133页 |
| ·比较结果 | 第133-134页 |
| ·本章小结 | 第134-136页 |
| 7. 研究结论、建议及展望 | 第136-140页 |
| ·研究结论 | 第136-138页 |
| ·存在的不足 | 第138-139页 |
| ·研究展望 | 第139-140页 |
| 参考文献 | 第140-151页 |
| 附录Ⅰ：收益率曲线相关理论 | 第151-160页 |
| 附录Ⅱ：相关数据 | 第160-169页 |
| 致谢 | 第169-170页 |
| 攻读博士学位期间科研成果 | 第170页 |