| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-9页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·基本概念 | 第8-9页 |
| 第二章 运用一种新的方法得出 B-S 定价公式 | 第9-16页 |
| ·欧式看涨期权的价格 | 第9-12页 |
| ·欧式看跌期权的价格 | 第12-16页 |
| 第三章 Black-Scholes 模型定性分析 | 第16-22页 |
| ·Black-Scholes 模型的简介 | 第16-17页 |
| ·Black-Scholes 模型定性分析 | 第17-22页 |
| ·股票价格S t和敲定价格 K 对期权价格的影响 | 第18-19页 |
| ·无风险利率 r 对期权价格的影响 | 第19-20页 |
| ·波动率σ对期权价格的影响 | 第20-21页 |
| ·时刻t对期权价格的影响 | 第21-22页 |
| 第四章 B-S 模型的具体运用 | 第22-31页 |
| ·发行的认股权证定价 | 第23-25页 |
| ·发行的债券定价 | 第25页 |
| ·债券及认股权证的价值变化 | 第25-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第34-35页 |
| 后记 | 第35页 |