利率模型和利率衍生品的交易对手信用风险管理
| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第1章 引言 | 第13-18页 |
| 第2章 交易对手信用风险度量方法 | 第18-24页 |
| §2.1 重置风险概述 | 第18-20页 |
| §2.2 CAR和CVAR的比较分析 | 第20页 |
| §2.3 净额结算和保证金机制 | 第20-22页 |
| ·净额结算含义 | 第20-21页 |
| ·保证金机制 | 第21-22页 |
| §2.4 投资组合的未来风险分析方法 | 第22-24页 |
| 第3章 利率期限结构模型 | 第24-39页 |
| §3.1 模型的背景提出 | 第24-26页 |
| §3.2 递推法 | 第26-28页 |
| §3.3 利率模型介绍 | 第28-32页 |
| ·单曲线模型 | 第28-30页 |
| ·多曲线模型 | 第30-32页 |
| §3.4 模型参数估计 | 第32-39页 |
| ·VCVCT(Y)和VCVLT(Y)估计 | 第32-33页 |
| ·矩阵迹最小方法 | 第33-36页 |
| ·双对角化方法 | 第36-38页 |
| ·两种参数估计的比较分析 | 第38-39页 |
| 第4章 利率互换产品 | 第39-48页 |
| §4.1 固定利率头寸 | 第40-41页 |
| §4.2 浮动利率头寸 | 第41页 |
| §4.3 利率互换合约定价 | 第41-42页 |
| §4.4 利率互换产品的风险评估 | 第42-48页 |
| 第5章 货币互换和货币互换产品的风险分析 | 第48-58页 |
| §5.1 货币互换理论 | 第48-49页 |
| §5.2 货币互换的定价方法 | 第49-50页 |
| ·固定利率头寸 | 第49-50页 |
| ·浮动利率头寸 | 第50页 |
| §5.3 货币互换的CAR和CVAR曲线 | 第50-58页 |
| 第6章 总结 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
