基于两次金融危机的股市联动效应研究--对我国大陆与境外市场的考察
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-21页 |
| ·论文的选题背景与意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·关于国外联动效应的研究 | 第12-13页 |
| ·关于国外危机传导的研究 | 第13-15页 |
| ·国内文献的回顾及评述 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16-21页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·结构安排 | 第18-19页 |
| ·本文的创新和不足 | 第19-21页 |
| 2. 联动效应理论分析与研究假设 | 第21-28页 |
| ·亚洲金融危机分析及研究假设 | 第21-23页 |
| ·全球金融危机分析及研究假设 | 第23-26页 |
| ·小结 | 第26-28页 |
| 3. 联动效应模型选择与设计 | 第28-37页 |
| ·价格联动模型设计 | 第28-29页 |
| ·收益率溢出模型设计 | 第29页 |
| ·波动溢出模型设计 | 第29-31页 |
| ·尾部相关模型设计 | 第31-36页 |
| ·Copula函数定义 | 第31-33页 |
| ·阿基米德Copula函数簇 | 第33-35页 |
| ·模型参数的估计方法 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4. 联动效应实证检验与分析 | 第37-51页 |
| ·变量的选取 | 第37-38页 |
| ·数据及统计性描述 | 第38-39页 |
| ·价格联动效应检验 | 第39-41页 |
| ·ADF检验 | 第39-40页 |
| ·Johansen协整检验 | 第40-41页 |
| ·收益率溢出效应检验 | 第41-43页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第43-46页 |
| ·亚洲金融危机时期的检验与分析 | 第43-44页 |
| ·全球金融危机时期的检验与分析 | 第44-46页 |
| ·尾部相关分析 | 第46-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
