巨灾风险证券化下的再保险合同定价分析
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·相关领域国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·巨灾风险证券化 | 第13-14页 |
| ·含巨灾债券的再保合同定价 | 第14页 |
| ·巨灾指数模型及其衍生品套利定价 | 第14-15页 |
| ·研究内容及文章结构安排 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·文章结构安排 | 第16-18页 |
| 第二章 含巨灾债券的再保险合同定价 | 第18-34页 |
| ·模型介绍 | 第18-21页 |
| ·资产价值模型 | 第18页 |
| ·利率模型 | 第18-20页 |
| ·负债过程 | 第20-21页 |
| ·巨灾损失过程 | 第21页 |
| ·巨灾再保险合同定价 | 第21-25页 |
| ·不含巨灾债券情形 | 第22-23页 |
| ·含巨灾债券情形 | 第23-25页 |
| ·实证分析 | 第25-34页 |
| ·违约风险 | 第29-30页 |
| ·巨灾债券 | 第30页 |
| ·基差风险 | 第30-31页 |
| ·利率风险 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第三章 指数型巨灾期权及债券的保险精算定价方法 | 第34-40页 |
| ·模型假设及相关定义 | 第34-35页 |
| ·指数型巨灾期权保险精算定价 | 第35-37页 |
| ·指数型巨灾债券保险精算定价 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 结论与启示 | 第40-44页 |
| ·本文结论 | 第40-41页 |
| ·后续研究建议 | 第41页 |
| ·对我国风险证券化的启示 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
