| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| §1.1 背景和现状 | 第9-10页 |
| §1.2 本文研究的意义和目的 | 第10-11页 |
| 第二章 模型建立 | 第11-16页 |
| §2.1 基础模型 | 第11-12页 |
| §2.2 不动产投资模型 | 第12-14页 |
| §2.3 新投资组合下总体资产模型 | 第14-16页 |
| 第三章 新投资组合下的保险公司最优投资策略 | 第16-36页 |
| §3.1 无穷小算子和HJB方程 | 第16-17页 |
| §3.2 离散模型下最优投资策略 | 第17-29页 |
| §3.3 一次效用函数最大化时的最优投资策略 | 第29-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |