| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 1. 导论 | 第13-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第15-18页 |
| ·本文的研究思路 | 第15-16页 |
| ·本文的框架 | 第16-18页 |
| ·本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| ·文研究的不足 | 第19-20页 |
| 2 国内外研究现状及相关文献综述 | 第20-23页 |
| ·国外关于KMV模型的研究 | 第20-21页 |
| ·国内关于KMV模型的研究 | 第21-23页 |
| 3. 信用风险度量模型的比较分析 | 第23-29页 |
| ·CREDIT METRICS模型 | 第23-24页 |
| ·宏观模拟模型 | 第24-25页 |
| ·CREDIT RISK~+模型 | 第25-26页 |
| ·KMV模型 | 第26-27页 |
| ·信用风险度量模型的对比分析 | 第27-29页 |
| 4. KMV模型理论及操作步骤 | 第29-39页 |
| ·KMV模型的基本思想 | 第29-32页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第32页 |
| ·KMV模型的假设条件 | 第32-33页 |
| ·KMV模型的计算步骤 | 第33-37页 |
| ·计算公司的资产价值及其波动性 | 第33-34页 |
| ·计算公司的违约距离 | 第34-35页 |
| ·计算公司的预期违约率 | 第35-37页 |
| ·KMV模型的总结 | 第37-39页 |
| ·KMV模型的优势 | 第37-38页 |
| ·KMV模型的不足 | 第38-39页 |
| 5. KMV模型对我国上市公司信用风险度量的适应性研究 | 第39-50页 |
| ·应用KMV模型的前提分析 | 第39-41页 |
| ·从信用评级的方面来看 | 第39-40页 |
| ·从需要的数据资料来看 | 第40-41页 |
| ·利用KMV模型对我国上市公司的实证研究 | 第41-49页 |
| ·实证研究的目的与思路 | 第41-42页 |
| ·用KMV模型来计算样本公司的违约距离和预期违约率 | 第42-49页 |
| ·研究结果 | 第49-50页 |
| 6. 结论与解决办法 | 第50-56页 |
| ·本文得出的结论 | 第50-51页 |
| ·解决途径 | 第51-54页 |
| ·将两个模型信用风险度量模型结合使用 | 第51-52页 |
| ·借助其他数学模型提高KMV模型参数的准确性 | 第52-53页 |
| ·修正KMV模型中违约点的设定 | 第53-54页 |
| ·本文提出的建议 | 第54-55页 |
| ·结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |